Artigo Aceito para Publicação - Bayesian Factor Selection in Dynamic Term Structure Models

Meu artigo "Bayesian Factor Selection in Dynamic Term Structure Models", foi aceito para publicação no Economics Bulletin. Logo deve estar online.
Esta nota é sobre a aplicação de métodos de MCMC com saltos reversíveis como um procedimento de seleção de fatores e model averaging em um modelo de estrutura a termo de taxas de juros. Acredito que esta metodologia pode ser bastante explorada neste contexto. Especialmente com a estimação do vetor de estados latentes completo, que é uma das possíveis extensões do procedimento que eu usei.