Volatilidade é nosso negócio - III

Um dos projetos de pesquisa em andamento é o estudo de algumas aproximações numéricas para a estimação de modelos de volatilidade estocástica por máxima verossimilhança.
O ótimo resultado é que essas aproximações conseguem o mesmo desempenho do estimador de maxima verossimilhança por amostragem por importância, um método computacionalmente muito mais intensivo. Ainda preciso terminar as simulações, mas os resultados são animadores.