quinta-feira, junho 30, 2011

Luz

Um resultado bom afinal. Estive trabalhando na implementação computacional de alguns projetos paralelos, mas todos este projetos dependiam de um mesmo resultado teórico.
Embora eu tivesse quase certeza que o resultado teórico era válido, não conseguia o resultado na forma geral necessária. Finalmente hoje encontrei as referências necessárias e o resultado é até mais geral do que eu preciso. Uma boa notícia.

quarta-feira, junho 29, 2011

Conferência de Estatística Indutiva

Conferência de Estatística Indutiva

1 a 3 de Setembro de 2011
UFSCar, São Carlos, SP

O objetivo do evento é a divulgação para a comunidade estatística e seus colaboradores, das atividades de pesquisadores, acadêmicos e profissionais que fazem das ferramentas estatísticas indutivas instrumento de trabalho.

É grande o reconhecimento da comunidade científica em geral da importância do uso de métodos estatísticos para realização de suas pesquisas. Neste seminário damos ênfase aos métodos aplicados da estatística, bem como os seus fundamentos. São discutidos os fundamentos da estatística e a aplicação adequada dos mesmos.

O interesse pelos fundamentos da estatística indutiva vem crescendo na mesma medida do considerável aumento das alternativas metodológicas denominadas Bayesianas. O cientista é obrigado a lidar com a escolha cada vez mais difícil do método mais adequado para aplicar em seu problema. O exame e a discussão sobre os fundamentos evitam a mera aplicação ad–hoc dos métodos estatísticos pela comunidade científica.

Neste evento prestaremos uma homeagem ao Prof. Carlos Alberto de Bragança Pereira. Carlinhos, como é conhecido, dedicou grande parte de sua carreira ao estudo de métodos indutivos e sempre defendeu o uso correto das técnicas estatísticas. Sempre ressaltou a importância do correto uso das técnicas estatísticas baseado nas teorias e fundamentos estatísticos. Participou da formação do departamento de estatística do IME–USP, direcionando os alunos de pós–graduação na formação Bayesiana.


Organização
Comite Organizador:
Adriano Polpo (UFSCar)
Julio Stern (IME–USP)
Marcelo Lauretto (EACH–USP)
Márcio Alves Diniz (UFSCar)
Teresa Cristina Martins Dias (UFSCar)

Comite Executivo:
Lourdes Netto (IME–USP)
Sylvia Regian A. Takahashi (IME–USP)

terça-feira, junho 28, 2011

Programa - XI Encontro Brasileiro de Finanças

segunda-feira, junho 27, 2011

Novas Aquisições - The Theory that would not die


The theory that would not die - how bayes's rule cracked the enigma code, hunted down russian submarines & emerged triumphant from two centuries of controversy.
Sharon Bertsch Mcgrayne.

Acho que não preciso dizer que encomendei esse livro logo que vi sua descrição. Primeiro pela discussão dos algoritmos Bayesianos que Alan Turing utilizou para quebrar o Enigma (hey, aqui é o fã número um de cryptonomicon escrevendo). Mas também descreve o uso de métodos Bayesianos em vários outros problemas fundamentais.
Embora as vantagens computacionais provavelmente sejam o maior trunfo de métodos computacionais hoje (Markov Chain Monte Carlo principalmente), é justamente a maior crítica aos métodos Bayesianos, o uso de informação (subjetiva) a priori, sua maior força. Os problemas discutidos no livro ajudam a deixar clara esta vantagem.
Em especial eu acho que grande parte dos problemas no uso de métodos Bayesianos está nas tentativas do uso de priores não-informativas. Além dos problemas teóricos e computacionais que estas priores criam, na maioria dos casos existem priores naturais nos problemas em questão, e a obsessão por priores difusas é algo completamente ineficiente e deveria ser evitado apenas para buscar uma comparabilidade artificial com métodos clássicos.
Voltando ao livro, embora seja um material de divulgação científica, ele foge da idiotização presente na maioria destes livros, e sua escrita foi auxiliada por uma grupo enorme de probabilistas, matemáticos e estatísticos que trabalham na fronteira do conhecimento, e assim o livro não apenas permite uma visão clara da história dos métodos Bayesianos, mas também sua importância para os problemas atuais.

Novas Aquisições - Methods for Estimation and Inference in Modern Econometrics


Methods for Estimation and Inference in Modern Econometrics - Stanislav Anatolyev e Nikolay Gospodinov.

Este livro apresenta uma introdução a tópicos importantes em modelagem econométrica que não são abordados em outros livros. Em especial inferência utilizando verossimilhança empírica generalizada para séries temporais, estimação utilizando momentos condicionais, e uma abordagem mais detalhada de estimação por quasi-máxima verossimilhança e alguns tópicos avançados em teoria assintótica.
Embora não seja um livro para os iniciantes nestes assuntos, ele complementa e atualiza materiais como o Generalized Method of Moments do Alistair Hall e o Empirical Likelihood do Art Owen.
E na tradição da escrita clara dos autores matemáticos russos.

domingo, junho 26, 2011

Paulo Renato Souza

Lamentável a perda do ex-ministro Paulo Renato Souza. Foi o único ministro a implementar mecanismos de avaliação séria do ensino no Brasil, e foi na sua gestão que houve um salto relevante na qualidade do ensino do Brasil, em especial no ensino privado.
Logo depois os esquemas de incentivo e avaliação foram exterminados pela gestão petista, e quase todos os avanços se perderam. Triste destino de um país.

O relógio de 10000 anos.

Uma notícia relacionada ao projeto The Long Now : a doação de US$ 42 milhões de Jeff Bezos, o fundador da Amazon.com, para o projeto. Um outro artigo muito interessante sobre os detalhes técnicos da construção do relógio de 10000 anos pode ser encontrado aqui.
Eu descobri esse projeto com a leitura de Anathem, de Neal Stephenson, como comentei por aqui.

sábado, junho 25, 2011

Peter Falk

Duas despedidas para Peter Falk:

R.I.P Peter Falk
Peter Falk Também Desenhava

segunda-feira, junho 20, 2011

Gambiarras















Os anos de gambiarras e truques no linux e em outros sistemas operacionais nunca deixam de ter sua utilidade. É só utilizar bibliotecas e executáveis via um pipe no R, e o dia está ganho.

Mais volatilidade

Para completar os métodos de estimação utilizados em modelos de volatilidade estocástica, finalizei as implementações por importance sampling e simulated maximum likelihood. Deve ser comentado brevemente no curso, mas deverá ser útil em outras pesquisas.

sexta-feira, junho 17, 2011

Isto é educação ...

Enquanto aqui no Brasil a discussão é se nóis pega o peixe, ou se 10-7=4, um dos temas do French Baccalauréat, o exame que os alunos franceses fazem ao final do ensino médio, discutia a possibilidade de se provar hipóteses científicas, como brilhantemente discutido no blog do Christian Robert.
Anos-luz de distância ...

quinta-feira, junho 16, 2011

Sobre o risco país ...

Volatilidade é nosso negócio - II

Finalmente todos os programas para a nova pesquisa sobre volatilidade foram finalizados.
Como sempre, deu muito mais trabalho reproduzir as demais metodologias que implementar o novo método. Com isso também coloquei mais alguns exemplos para o curso de volatilidade da ESTE.

terça-feira, junho 14, 2011

Volatilidade é nosso negócio

Depois de uma semana com muita volatilidade no mundo físico, consegui retomar um projeto de estimação de modelos de volatilidade, bastante relacionado as duas partes do mini-curso que eu irei ministrar na XIV Escola de Séries Temporais e Econometria. Na verdade ele permite uma ligação entre os métodos clássicos e Bayesianos estudodados nas duas partes do curso.
Infelizmente essa parte não vai entrar no material impresso do mini-curso, mas acho que consigo finalizar os resultados até lá.

Novas Aquisições - The Road

The Road - Cormac McCarthy.

Esse livro já estava na minha lista de leituras, mas com uma prioridade não muito alta. Mas depois de ler a recomendação no blog do Christian Robert, não deu mais para deixar de lado.
Não bastasse as monumentais contribuições de Robert em métodos de estimação baseados em simulação, seu blog é fora do comum. E ele também é um ávido conhecedor de science fiction.

domingo, junho 12, 2011

Incentivos na academia

sábado, junho 11, 2011

Atraso Meteoro

Dentre os contratempos dessa semana, o mais estranho foi ver que um voo que eu esperava no Santos Dumont estava atrasado devido a um atraso meteoro. Dada a sequência crescente de problemas nessa semana, eu já imaginei que os "meteoros" seriam o primeiro passo de uma invasão alienígena, como em Tropas Estelares.

sexta-feira, junho 10, 2011

Ausência

Uma semana de muito trabalho e uma série absurda de contratempos. Espero que na próxima o trabalho continue, mas esses problemas tenham desaparecido.

quarta-feira, junho 08, 2011

O país do futuro

sábado, junho 04, 2011

Estranho

Quando venho para o interior de São Paulo, dependendo do horário eu faço uma escala no Terminal Tietê. Mas quase um ano depois de mudar para o Rio, ainda é estranho chegar no Tietê e não pegar o metrô até o Paraíso, para ir para o flat aonde eu morava. Sempre foi um lugar de boas lembranças.

sexta-feira, junho 03, 2011

10-7=4, 2+2=5 ...

quinta-feira, junho 02, 2011

Novas Aquisições - Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equation Approach


Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equation Approach - S. Peszat e J. Zabczyk

Esse livro tem parte da base teórica de dois projetos em andamento - um de estimação de modelos com jumps, que já tem alguns resultados, e outro de mais longo prazo de estimação não paramétrica. Esse segundo projeto deve demorar bastante ainda para ser formalizado.

quarta-feira, junho 01, 2011

XIV Escola de Séries Temporais - Artigos Aprovados