Novas Aquisições - Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equation Approach

Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equation Approach - S. Peszat e J. Zabczyk

Esse livro tem parte da base teórica de dois projetos em andamento - um de estimação de modelos com jumps, que já tem alguns resultados, e outro de mais longo prazo de estimação não paramétrica. Esse segundo projeto deve demorar bastante ainda para ser formalizado.