Paper listado no R-INLA project

Fiquei muito feliz hoje ao descobrir que o working paper Forecasting the Term Structure of Interest Rates Using Integrated Nested Laplace Approximations, que fiz em co-autoria com o Luiz Hotta, está listado na página de artigos do projeto R-INLA.
Eu já tinha visto algumas referências sobre o projeto INLA, mas o primeiro contato de fato foi durante a apresentação do Havard Rue no 10 Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana no ano passado (foto acima, retirado do site do EBEB). Além da apresentação, ele realizou a estimação de vários modelos bastante complexos em real time, e na hora fiquei muito impressionando com os aspectos computacionais e com a precisão das estimações. Depois quando estudei mais a metodologia fiquei ainda mais impressionado, por exemplo com os métodos de estimação de modelos espaciais usando a abordagem de stochastic partial diferential equations usando processos de Matern.
O projeto é atualizado diariamente, e a gama de processos que podem ser estimados usando a metodologia INLA cresce rapidamente.
Referência fundamental e obrigatória.