sexta-feira, abril 08, 2011

Métodos Não-paramétricos

Aproveitando esse artigo sobre métodos não paramétricos, uma boa hora para uma lista de referências sobre estes métodos.
Vou pegar carona na lista do Julio sobre o curso de métodos não-paramétricos dados pelo Hudson na UFRGS, que contém algumas referências fundamentais.
Além desses eu colocaria o Semiparametric Regression for the Applied Econometrician (Themes in Modern Econometrics) um ótimo livro e mais aplicado, e também cobrindo a parte de inferência com restrições de formato. O clássico
Semiparametric Regression (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics) by David Ruppert, M. P. Wand and R. J. Carroll cobre toda a parte de estimação por splines penalizados, e é muito bem escrito. A análise usando polinômios locais tem sua referência fundamental no
Local Polynomial Modelling and Its Applications. (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability) por Jianqing Fan and Irene Gijbels.
A análise não-paramétrica de séries temporais tem sua bíblia no excepcional
Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods (Springer Series in Statistics) por Jianqing Fan and Qiwei Yao.
E finalmente a referência fundamental sobre modelagem usando splines é o
Spline Models for Observational Data (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) by Grace Wahba, mas ele exige um conhecimento bastante razoável de análise funcional, embora algumas partes sejam um pouco mais leves, mas este é a principal fundação matemática para a modelagem de curvas usando o conceito de reproducing kernel Hilbert spaces.

3 Comments:

Blogger Julio Economista said...

Boa dica professor, vou pegar "carona" na "carona" e replicar no meu blog também. Confesso que, como estou começando a estudar o tema, desconheço boa parte dessas referências, acredito serem boas já que foram recomendadas pelo sr.

OBS: falei seu nome em aula ontem, sobre seu novo working paper. Boa parte da turma ou o conhecia pessoalmente ou conhecia seu blog.

2:08 PM  
Blogger Julio Cesar Araujo said...

Este comentário foi removido pelo autor.

2:13 PM  
Blogger Julio Cesar Araujo said...

Reformulando o anterior, André disse em aula: "o dia do Márcio só pode ter 48h"

3:15 PM  

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