Seminário - Ibmec RJ

Relembrando, amanhã farei um seminário no Ibmec RJ.
Vou apresentar o artigo "Estimation of Stochastic Volatility Models Using Methods of Generalized Empirical Likelihood/Minimum Contrast", mas também comentar os resultados dos outros dois artigos em andamento, tentativamente chamados "GEL-Minimum Hellinger Distance Estimations of SV Models" e "GEL/GMC Estimation in Eigenfunction-SV Models".