Seminário Ibmec Rio

No dia 12 de março vou dar um seminário de pesquisa no Ibmec Rio:

http://professores.ibmecrj.br/erg/wkshops/wkshops.htm

O seminário será sobre estimação de modelos de volatilidade estocástica usando métodos de verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizado. O material principal vem desse artigo, mas vou complementar com os dois outros artigos sobre estimação de stochastic volatility que eu estou trabalhando.
Um bom desafio, já que o Ibmec Rio tem um grupo excepcional de pesquisadores em finanças e economia.