E vamos lá de novo

Coloquei para rodar hoje as simulações de para um novo artigo sobre estimação utilizando verossimilhança. A idéia é trabalhar com duas parametrizações da função de discrepância com propriedades de robustez superiores aos métodos de exponential tilting. Essa formulação é interessante já que permite a construção uma classe de estimadores usando momentos, enquanto que as formas usuais necessitam de simulação ou métodos não-paramétricos.