Seminário - Ufscar

Nesta quinta (3/12), 16:00, estarei dando um seminário no depto de Estatística da Ufscar em São Carlos. Vou falar sobre o estimação de modelos de volatilidade estocática usando métodos de verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizado.


ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA USANDO MÉTODOS DE
VEROSSIMILHANÇA EMPÍRICA/MÍNIMO CONTRASTE GENERALIZADOS

MÁRCIO POLETTI LAURINI
LUIZ KOODI HOTTA

Resumo. Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.