quinta-feira, dezembro 31, 2009
O artigo Does Ownership Affect the Variability of the Production Process? Evidence from International Courier Services, está finalmente no ar, como article in advance no Organization Science.
2009 foi um bom ano.
2009 foi um bom ano. Um ano para provar que vale a pena lutar pelo que se acredita, pelo que se acha certo.
Além da defesa da tese, que foi algo extraordinário, tive quatro artigos aceitos em periódicos internacionais este ano, e mais estão submetidos. Foi o ano que consegui o melhor ritmo de trabalho e creio que este ritmo deve melhorar mais ainda.
E foi um ano muito divertido, com alguns momentos estranhos, mas realmente valeu a pena. Um ano marcante.
terça-feira, dezembro 29, 2009
Review system
Getting rid of academic journals or changing the review system?
Esta discussão está colocada no blog do Andrew Gelman, e cita uma proposta baseada em um artigo do Bruno Frey em que o corpo editorial decide a aceitação ou rejeição do artigo, e os pareceristas sirvam apenas para a melhora do artigo, condicional a aceitação.Não acho que seja viável ou desejável, mas acho que um aumento na rejeição inicial pelos editores representaria um ganho enorme no sistema de pareceres. Grande parte do tempo gasto neste sistema está em artigos com contribuições limitadas, e que poderiam ser rejeitados diretamente pelos editores.
O caso mais comum é o parecerista levantar uma série enorme de pontos menores sobre o artigo, somente para evitar dizer que o artigo não é interessante. O autor faz todas as correções pedidas e neste segundo estágio o parecerista diz que o artigo não acrescenta nada relevante a literatura, e neste ponto o artigo é rejeitado. Todo este tempo perdido poderia ser evitado por uma decisão do editor.
Enquanto eles não chegam.
Esperando 3 encomendas de livros da Amazon chegarem. Ainda no prazo, mas normalmente eles já teriam sido entregues. Dado que não posso estudar, vou tirando o atraso de filmes.
segunda-feira, dezembro 28, 2009
Melhores Leituras de 2009
Fácil - qualquer um dos livros de J. G. Ballard que li este ano. Um dos mais importantes escritores que já colocaram uma linha no papel nos últimos dois séculos.
Mas destaque especial vai para Cryptonomicon, de Neal Stephenson.
Mas destaque especial vai para Cryptonomicon, de Neal Stephenson.
domingo, dezembro 27, 2009
Melhores leituras técnicas de 2009
Mais um ano de boas leituras técnicas. Acho que as melhores estão listadas abaixo:
Handbook of Financial Time Series. Clássico - uma coletânea de basicamente todas a literatura de econometria de finanças.
Efficiente and Adaptive Estimation for Semiparametric Models. Leitura pesada, mas é o core de toda a literatura de empirical likelihood, empirical process, etc.
Asymptotic Theory of Statistics and Probability. Do básico a fronteira de métodos assintóticos.
Handbook of Financial Time Series. Clássico - uma coletânea de basicamente todas a literatura de econometria de finanças.
Efficiente and Adaptive Estimation for Semiparametric Models. Leitura pesada, mas é o core de toda a literatura de empirical likelihood, empirical process, etc.
Asymptotic Theory of Statistics and Probability. Do básico a fronteira de métodos assintóticos.
sábado, dezembro 26, 2009
quarta-feira, dezembro 23, 2009
segunda-feira, dezembro 21, 2009
And Justice For All
Talvez seja a única vez que esta frase vai ser ouvida. O ano passado não foi lá muito justo.
Mas de qualquer forma, consegui o ingresso de pista para o Metallica no show extra.
And Justice For All.
Mas de qualquer forma, consegui o ingresso de pista para o Metallica no show extra.
And Justice For All.
domingo, dezembro 20, 2009
sábado, dezembro 19, 2009
Weak Instruments
Hoje estava implementando os testes corrigidos para a possibilidade de instrumentos fracos em um sistema de equações que está no artigo de Moreira (2003) na Econométrica. Já tinha estudado um pouco o assunto, mas até agora não tinha trabalhado com ele, e no caso os resultados da correção são relevantes.
O artigo é uma aula em inferência clássica, belo, poderoso e muito bem escrito.
O artigo é uma aula em inferência clássica, belo, poderoso e muito bem escrito.
sexta-feira, dezembro 18, 2009
Semana
Acho que essa ultima semana foi a que eu mais trabalhei nesse ano. E isso é o começo das férias.
quinta-feira, dezembro 17, 2009
Otimização II
Desempenho das estimações melhorou bastante, e agora a estimação está bem mais robusta em relação a valores iniciais distantes do verdadeiro vetor de parâmetro. Já aproveitei para implementar o algoritmo para estimação de um problema com um número grande de variáveis instrumentais, em um problema com número reduzido de observações. Acho que desta forma consigo implementar a próxima aplicação destes métodos, para problemas com número restrito de observações, ao contrário dos problemas de finanças em geral.
Otimização
Estou reescrevendo os programas de estimação por verossimilhança empírica. Parte das modificações envolve o uso de métodos de otimização numérica mais robustos que os métodos usuais, como o algoritmo BFGS. Estimação por verossimilhança empírica é um problema de otimização mais complexo, já que na sua formulação através de equações de estimação é necessário estimar um vetor de probabilidades para as condições de momentos. Este problema tem uma formulação dual que reduz a complexidade, mas mesmo assim não é um problema trivial.
A primeira modificação foi utilizar um algoritmo de spectral projected gradient method, e a outra foi utilizar um algoritmo de otimização global baseado em otimização por evolução diferencial. Os dois funcionam bem na vizinhança do verdadeiro vetor, mas preciso testar em condições mais adversas.
A primeira modificação foi utilizar um algoritmo de spectral projected gradient method, e a outra foi utilizar um algoritmo de otimização global baseado em otimização por evolução diferencial. Os dois funcionam bem na vizinhança do verdadeiro vetor, mas preciso testar em condições mais adversas.
quarta-feira, dezembro 16, 2009
Um dia de sorte
Hoje o dia rendeu. Consegui implementar mais alguns refinamentos nos programas de empirical likelihood, utilizando métodos mais robustos de otimização em larga escala. Felizmente não alterou os resultados que eu já obtinha, mas de qualquer forma durmo mais tranquilo.
E chegando em casa depois da academia noto que misteriosamente apareceu um pacote de Heinekens na geladeira, e ligando a tv dou de cara com Conan, o Bárbaro, um filme sagrado.
E chegando em casa depois da academia noto que misteriosamente apareceu um pacote de Heinekens na geladeira, e ligando a tv dou de cara com Conan, o Bárbaro, um filme sagrado.
terça-feira, dezembro 15, 2009
domingo, dezembro 13, 2009
Samuelson
O mundo fica agora sem Paul Samuelson, um dos pais da moderna análise econômica, com contribuições fundamentais em várias áreas. Entre uma delas, reconhecer a contribuição de Louis Bachelier para a teoria de finanças.
Aquecimento global.
Erik colocou uma série de artigos sobre modelagem de aquecimento global. Vale a leitura.
Minha opinião é que não temos evidências comprovadas sobre o resultado da ação humana nas temperaturas. Aparentemente existe um ciclo com variabilidade muito superior aos possíveis efeitos da ação humana, e ele ainda não foi explicado.
Mas o problema é que mesmo que a ação humana não tenha resultados diretos sobre o clima, outros efeitos são evidentes, e assim merecem discussão.
Minha opinião é que não temos evidências comprovadas sobre o resultado da ação humana nas temperaturas. Aparentemente existe um ciclo com variabilidade muito superior aos possíveis efeitos da ação humana, e ele ainda não foi explicado.
Mas o problema é que mesmo que a ação humana não tenha resultados diretos sobre o clima, outros efeitos são evidentes, e assim merecem discussão.
sexta-feira, dezembro 11, 2009
The Relativity of Wrong
Por acaso reencontrei este texto de Asimov - The Relativity of Wrong. Ele discute que a idéia de teorias serem absolutamente corretas ou incorretas não faz muito sentido.
"What actually happens is that once scientists get hold of a good concept they gradually refine and extend it with greater and greater subtlety as their instruments of measurement improve. Theories are not so much wrong as incomplete. "
"What actually happens is that once scientists get hold of a good concept they gradually refine and extend it with greater and greater subtlety as their instruments of measurement improve. Theories are not so much wrong as incomplete. "
quinta-feira, dezembro 10, 2009
Livros e mais livros
Devido a defesa da tese estava meio devagar na leitura de novos livros. Mas com um tempo fiz as encomendas para as leituras acadêmicas do ano que vem. Uma boa parte sobre análise e integração estocástica, alguns clássicos de estatística robusta e algumas coisas de métodos computacionais.
Mas algo notável é a raridade de bons lançamentos em econometria.
Mas algo notável é a raridade de bons lançamentos em econometria.
quarta-feira, dezembro 09, 2009
De volta ao batente
Depois de alguns dias de descanso coloquei o servidor de pesquisa em capacidade total de novo. Estas simulações não devem demorar muito, e nesse caso a parte fundamental do artigo é mais teórica, e deve demandar mais atenção.
O plano é aproveitar o período até o início das aulas para finalizar alguns artigos. Acho que os pareceres dos artigos que estão submetidos da tese devem começar a chegar neste período, e assim consigo me concentrar apenas em coisas novas até esta data, e depois pensar nas revisões.
O plano é aproveitar o período até o início das aulas para finalizar alguns artigos. Acho que os pareceres dos artigos que estão submetidos da tese devem começar a chegar neste período, e assim consigo me concentrar apenas em coisas novas até esta data, e depois pensar nas revisões.
terça-feira, dezembro 08, 2009
Drowned São Paulo
Porque Ballard é um dos meus escritores favoritos? Porque vivemos em sua ficção científica. Drowned World para todos os paulistanos.
Meu presente de Natal é uma coletânea com a todas as short stories de J. G. Ballard. Eu mereço.
Meu presente de Natal é uma coletânea com a todas as short stories de J. G. Ballard. Eu mereço.
IV Programa de Verão e II Workshop de Matemática Computacional, Estatística e Computação - ICMC-USP
IV Programa de Verão e II Workshop de Matemática Computacional, Estatística e Computação - ICMC-USP.
Alguns eventos bem interessantes no Verão do ICMC-USP. Muito recomendado.
Alguns eventos bem interessantes no Verão do ICMC-USP. Muito recomendado.
Devagar
Inspiração em baixa hoje. Preciso terminar de arrumar o texto de um artigo para submeter, mas não está rendendo nada. Estou aproveitando para fazer as tarefas automáticas, backups, etc, mas é um daqueles dias que não rendem.
segunda-feira, dezembro 07, 2009
Artigo Publicado
O artigo - "Exchange rate movements and monetary policy in Brazil: Econometric and simulation evidence", Luiz Gustavo Cassilatti Furlania, Marcelo Savino Portugal and Márcio Poletti Laurini
foi publicado na Economic Modelling, Volume 27, Issue 1, January 2010, Pages 284-295.
Nisso aproveito para dar os parabéns para o Luiz, que foi aceito para o doutorado no PPGE-UFRGS. O Luiz chega no doutorado com dois artigos internacionais já publicados, e tenho certeza que ele ainda vai produzir muito mais.
foi publicado na Economic Modelling, Volume 27, Issue 1, January 2010, Pages 284-295.
Nisso aproveito para dar os parabéns para o Luiz, que foi aceito para o doutorado no PPGE-UFRGS. O Luiz chega no doutorado com dois artigos internacionais já publicados, e tenho certeza que ele ainda vai produzir muito mais.
sábado, dezembro 05, 2009
E vamos lá de novo
Coloquei para rodar hoje as simulações de para um novo artigo sobre estimação utilizando verossimilhança. A idéia é trabalhar com duas parametrizações da função de discrepância com propriedades de robustez superiores aos métodos de exponential tilting. Essa formulação é interessante já que permite a construção uma classe de estimadores usando momentos, enquanto que as formas usuais necessitam de simulação ou métodos não-paramétricos.
sexta-feira, dezembro 04, 2009
Fim de semestre
Último dia de aulas no semestre. Não posso negar que este semestre foi bem cansativo, unindo duas turmas na graduação, mais tese e outras obrigações. O curso de Renda Fixa demandou um trabalho grande, mas acho que consegui montar um curso avançado. No final consegui dar a parte de não arbitragem de forma mais rigorosa, usando o livro do Björk e o capítulo de modelos de short rate do Brigo e Mercúrio, e uma boa parte de estimação de modelos multifatoriais e em tempo contínuo. O curso de programação estava montado, mas acabei tendo mais tempo para entrar em detalhes. Espero que os alunos tenham aproveitado os cursos.
quinta-feira, dezembro 03, 2009
Sobre o seminário - DE-Ufscar
Foi muito interessante a visita e o seminário ao Departamento de Estatística da Ufscar. O grupo de estatística da Ufscar tem um projeto de crescimento muito forte, e isto é baseado fundamentalmente em ter um grupo de professores produtivo e unido. Fiquei bastante impressionado com o Departamento.
É especialmente interessante ver emSão Carlos uma das melhores perspectivas de crescimento em termos de pesquisa em Estatística, já que a Ufscar e a Usp São Carlos estão com dois departamentos em ascensão, inclusive com muitos projetos conjuntos. Este tipo de colaboração foi fundamental para o desenvolvimento dos departamentos de Estatística nos Estados Unidos, e é sempre positivo para pesquisa e ensino.
Espero que o seminário tenha sido interessante, já que a visita foi realmente muito gratificante.
E aproveito para agradecer ao Márcio Diniz pelo convite, e aos demais professores e alunos pela atenção.
É especialmente interessante ver emSão Carlos uma das melhores perspectivas de crescimento em termos de pesquisa em Estatística, já que a Ufscar e a Usp São Carlos estão com dois departamentos em ascensão, inclusive com muitos projetos conjuntos. Este tipo de colaboração foi fundamental para o desenvolvimento dos departamentos de Estatística nos Estados Unidos, e é sempre positivo para pesquisa e ensino.
Espero que o seminário tenha sido interessante, já que a visita foi realmente muito gratificante.
E aproveito para agradecer ao Márcio Diniz pelo convite, e aos demais professores e alunos pela atenção.
Notícias sobre a defesa de tese
Notícia que saiu na página do Ime sobre a minha defesa de tese:
Primeira Defesa de Doutorado em Estatística
Ainda preciso escrever algo sobre a defesa. Faço isso no final de semana. Mas o que posso dizer é que essa semana deve ter sido uma das melhores da minha vida.
Primeira Defesa de Doutorado em Estatística
Ainda preciso escrever algo sobre a defesa. Faço isso no final de semana. Mas o que posso dizer é que essa semana deve ter sido uma das melhores da minha vida.
quarta-feira, dezembro 02, 2009
Jogo estranho
Universo está jogando um jogo muito estranho comigo. Em um mesmo dia tenho notícias péssimas, e logo em seguida acontecem coisas inacreditavelmente ótimas. De forma recorrente. Eventos com probabilidades mínimas acontecendo seguidamente.