Extensões da formula de Itô

O professor Pedro Catuogno da Matemática da Unicamp deu um seminário excelente hoje no Insper sobre extensões da formula de Itô, usando a interpretação path by path derivada no artigo do Follmer de 1981. Uma introdução para essa forma de ver o calculo estocástico está no livro do Sondermann.
Acho que consegui entender quase todo o seminário, exceto algumas extensões que usam geometria estocástica (uma parte bem interessante, já que é a base das provas de consistência de curvas de juros derivadas pelo Filipovic). Esta área de análise estocástica é absolutamente fascinante, e uma das áreas com maior recompensa de estudo.