sábado, novembro 14, 2009

Problemas de memória.

Não é a idade não. Implementei um modelo de curvas de juros que utiliza todas as observações, em todos os dias, da curva de juros de STRIPS do Tesouro Americano. Curvas de STRIPS são interessantes já que elas contém um número elevado de maturidades. Existem dias com cotações para mais de 180 maturidades diferentes, e esta curva é zero coupon de verdade.
O problema é que meu modelo roda ok, mas não cabe na memória do R. Os 4 giga alocáveis se esgotam rapidamente. Preciso pensar em como resolver isso. A solução simples é usar uma cadeia de Markov mais curta, mas é uma solução bem ruim.