Raciocínios Espúrios: Frase do dia

terça-feira, junho 09, 2009

"Blesses is he who expects nothing, for he shall never be disappointed"
Alexander Pope

Edimeire Alexandra Pinto said...: OI senhor Laurini.

Estou com um problema similar ao do senhor. Estou simulando um teste em que tento controlar o tamnho dele de tal maneira que as probabilidades de rejeição empíricas fiquem próximas de 5% para que, posteriormente, compare com os outros testes e escolha o de maior poder.
Você já trabalou com superfícies de respostas para encontrar valores críticos simulados? Já vi ( graficamente) que este teste empírico é bom, porém, acho que o problema está na construção de valores críticos.

Tem alguma referência?

Trata-se de obter pontos de mudança na variãncia de processos que se ajustam a GARCH(1,1). Estou tendo de controlar a persist~encia em níveis altos e baixos para depois variar o coeficiente de interecepto.

Obrigada; 12:27 PM