De volta as aulas

Esta semana é a volta as aulas na graduação. De novo vou ministrar a optativa de econometria de finanças. Coloquei o programa abaixo.

Disciplina: Econometria e Finanças

Carga Horária: 80 horas (correspondem a aulas e atividades extra-classe)

Período Letivo: 2009/1

Professor: Márcio Poletti Laurini


OBJETIVO: O curso tem o objetivo de permitir ao aluno a implementação computacional das metodologias econométricas mais importantes utilizadas em Finanças, mostrando técnicas de fronteira na estimação de modelos em finanças e aplicações em precificação de ativos financeiros e gestão de risco. O foco do curso é a aplicação prática das metodologias estudadas em problemas de mercado.

EMENTA: O curso aborda os seguintes tópicos: Escolha de Portfólio. Estimação de CAPM e Modelos Multifatoriais. Modelos de Volatilidade Condicional Multivariados. Dados de Alta Freqüência. Value at Risk, Valores Extremos e Cópulas. Modelos para a Estrutura a Termo e Renda Fixa. Econometria de Derivativos. Volatilidade Implícita. Estimação de Processos em Tempo Contínuo. Precificação por Monte Carlo. Modelos Não-Paramétricos e aplicações em precificação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Escolha de Portfólio e Modelos Fatoriais
2- Modelos de Volatilidade Condicional
3- Modelos Dinâmicos para Dados de Alta Freqüência
4- Value At Risk e Valores Extremos. Cópulas
5- Estimação de Processos em Tempo Contínuo
6- Econometria de Derivativos - Superfícies de Volatilidade
6- Modelos para Estrutura a Termo de Taxas de Juros e Renda Fixa.
7- Precificação por Monte Carlo
8- Modelos Não-Paramétricos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1. ZIVOT, E. e WANG. J. (2005). Modeling Financial Time Series With S-Plus, Second Edition . Springer.
2. GOURIEROUX, C. e MONFORT, A. (2001). Financial Econometrics. 2001 Princeton University Press.
3. CAMPBELL, J. , LO, A. e MACKINLAY, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. AIT-SAHALIA, Y. e HANSEN, L. P. (2007). Handbook Of Financial Econometrics. Elsevier.
2. MCNEIL,A. , FREY, R. e EMBRETCHTS, P. (2005). Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques, and Tools. Princeton University Press
3. CHERUBINI, L. e VECCHIATO, W. (2005). Copula Methods in Finance. Wiley 2005.