quarta-feira, dezembro 31, 2008

Novo ano

Embora eu acredite em tempo contínuo, a marcação de um novo ano tem sua importância, principalmente uma reflexão sobre os eventos do ano, e principalmente a sua atitude em relação a estes eventos.
Neste ano a principal lição foi a de que vale continuar lutando pelo que se acredita, pelos seus ideais, pelo seu código de ética. A vitória que vale é a interior, é sentir que a luta fez sentido.
E sem luta não tem graça.


Obrigado a todos que estiveram envolvidos de alguma forma nessa luta.

segunda-feira, dezembro 29, 2008

Clerks II

A virada que o tempo deu aqui (e a noite tomando cerveja com os amigos) transformaram um resfriado em uma gripe daquelas. Com isso a sessão de cinema da madrugada foi abreviada para apenas um filme - Clerk II, dirigido pelo Kevin Smith, e no seu mais puro estilo. O destaque no entanto é o personagem da Rosario Dawson, que vale o filme.

sexta-feira, dezembro 26, 2008

De volta

De volta. Uns dias longe dos problemas de sempre. Tentando por a leitura em dia, com os livros não lidos deste ano, e vendo os filmes favoritos (Doze Condenados, Taxi Driver, The Omega Man).
Mas é estranho ficar tanto tempo em casa.

sábado, dezembro 20, 2008

2008, academia

Academicamente, 2008 foi um bom ano. Principalmente no segundo semestre, as coisas começaram a andar mais rápido. Trocando um email rápido com um bom (e brilhante) amigo pesquisador ele reclamou que na academia tudo acontece muito devagar. É verdade. O ciclo de vida de um bom artigo é uns 2, 3 anos. Se for uma revista top de área bem mais.
Terminei 2008 com dois artigos aceitos em boas revistas internacionais, 2 artigos já revisados e esperando decisão final e mais um no primeiro round.
No ano passado a minha expectativa de produção não era muito grande. O objetivo principal era terminar os créditos do doutorado, e no segundo semestre isso tomou um tempo enorme de estudo. Mas em retrospecto deu para trabalhar bastante na pesquisa.
Mas o mais importante é que tenho muita coisa em andamento. Esse final de ano peguei alguns projetos parados e coloquei para rodar e logo devo estar submetendo. E dos projetos novos tem bastante coisa que só falta organizar e escrever.
Apesar de ter terminado os créditos do doutorado, no primeiro semestre continuo com a mesma carga de aulas. A idéia é mandar ver na pesquisa (e agora com mais dois dias livres).
O ponto alto do ano foi a participação no Forecasting in Rio, sem sombra de dúvida. Até agora estou surpreso. Além de tudo foi um congresso (junto com o Encontro de Finanças) que fiz muitos amigos.

O ano de 2008

O ano ainda não acabou, mas acho que já dá para fazer uma "retrospectiva" do que eu li, ouvi e assisti nesse ano. Lógico que me importa apenas o ano que eu li, não o ano que foi produzida a obra.

Na leitura técnica, um ano de muito estudo e muitos livros. Mas os que mais me acrescenteram:

Probability with Martingales. David Williams. Muito bem escrito e interessante. Usei seguidamente em cursos. Se um dia eu desse um curso de probabilidade, seria com ele.
Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations - With R Examples. Stefano Iacus. Um livro que eu estava aguardando, e não me decepcionou nem um pouco. Obrigatório para econometria de equações diferenciais estocásticas.
Limit Theorems for Stochastic Process. Jean Jacod e Albert Shiryaev. Ainda estou lendo, e falta muito, e é bem sofisticado e completo. Mas é um Shiryaev, e quem já leu sabe o que isso significa.

Em literatura foi um ano de boas leituras, principalmente no primeiro semestre. Os melhores livros lidos nesse ano:

"Dias na Birmânia", do George Orwell. Porrada pura o primeiro livro do Orwell.
Resistência - Ernesto Sábato. Belíssimo, um dos últimos grandes escritores vivos.
The Cyberiad. Stanislaw Lem. Fantástico - fábulas para a era espacial.
Snow Crash, de Neil Stephenson. - Talvez a mais completa sf dos ultimos tempos. Multidimensiona, original, etc.
Werner Herzog. Caminhando no Gelo. Herzog on the road. Li inteiro sem nenhuma parada.

Música - Acho que melhor disco novo que ouvi nesse ano foi o do Pat Metheny - Day Trip. Esse não sai do carro. Mas consegui comprar muita coisa do Miles, e por isso o ano valeu.

Filme - Into the Wild. O filme mais tocante que vi nos últimos anos. Esse bateu forte.

sexta-feira, dezembro 19, 2008

64028

36864 km. Uma estimativa de quantos kilômetros eu percorri nestes 3 anos de doutorado, apenas indo e voltando de São Paulo para Campinas. Mais 14940 km de São Paulo a Porto Alegre no mestrado. 12224 km entre Campinas e Araraquara na graduação.
Eu meço meus conhecimentos em kilômetros. 64028 é um belo número.

quinta-feira, dezembro 18, 2008

Mudanças

Miles sempre mostrou que é importante mudar para evoluir. Uma lição fundamental.
Talvez hoje seja um dia de mudanças importantes. Talvez.

quarta-feira, dezembro 17, 2008

If programming languages were religions...

If programming languages were religions...

Minha linguagem favorita:

Perl would be Voodoo - An incomprehensible series of arcane incantations that involve the blood of goats and permanently corrupt your soul. Often used when your boss requires you to do an urgent task at 21:00 on friday night.

terça-feira, dezembro 16, 2008

Estudando econometria no Brasil

Respondendo a pergunta do Guilherme (e expandindo um pouco) sobre quais bons lugares para se estudar econometria no Brasil. Não existe uma resposta completa sobre essa pergunta, e depende bastante de qual o objetivo do estudo.
Se sua origem não é da área de economia, acho que um mestrado em economia é um bom passo inicial. Embora econometria (principalmente a teórica) envolva uma formação matemática sólida, o uso da econometria sem uma boa base econômica pode ser bastante complicado. Se o objetivo é econometria mais aplicada, então essa formação é bastante importante.
Como muito da econometria interessante atualmente é ligada como modelos estruturais, modelos de tratamento dinâmico, dynamic stochastic general equilibrium, etc, uma boa base de economia pode ser importante. Aí a escolha depende muita da área. Acho que a melhor formação geral em econometria hoje é na EPGE, e na minha opinião contém o melhor track de cursos. A Puc-Rio tem uma grande vantagem, que é além dos grande número de pesquisadores em microeconometria, os cursos do Departamento de Engenharia Elétrica (Grupo de Controle, Estatística e Otimização) que é um grupo de altíssimo nível. Fora estas escolhas clássicas eu lembraria do mestrado em economia aplicada da Ufrgs, que tem uma tradição de econometria aplicada e uma ligação com os pesquisadores em Estatística da Ufrgs, que são um grupo de alto nível em séries temporais, métodos bayesianos e não-paramétricos, e o mestrado da FGV-SP, que agora tem um grupo muito forte em econometria.
O mestrado/doutorado em estatística é uma excelente idéia para quem já tem uma boa formação em econometria de cursos de economia e pretende se aprimorar em probabilidade e inferência (e acreditem, o gap é enorme). O IME-USP tem um curso excelente em basicamente todas as áreas de estatística. A estatística da Ufrj é uma referência em métodos bayesianos e valores extremos. A estatística da Unicamp tem um grupo excelente em métodos não-paramétricos e séries temporais, e não se pode esquecer do curso da UFPE, que é de altíssimo nível em estatística teórica e computacional.
O problema da pós-graduação em estatística é que alguns temas quentes de econometria são raramente abordados nestes cursos, como por exemplo Método de Momentos Generalizados e modelos de treatmente effect a la Heckman. Mas outras áreas como Markov Chain Monte Carlo, Métodos Assintóticos ou métodos não-paramétricos são raramente abordados com profundidade em cursos de economia, então se o interesse é nessas áreas não existe muita escolha.
Um problema é que um mestrado ou doutorado em estatística possui um requisito de matemática bem maior que os cursos em economia, e em geral os alunos de economia vão ter uma enorme ralação pela frente. Minha opinião pessoal é que a escolha vale a pena, mas serão muitos dias de angústia e incerteza pela frente.
Talvez a receita mais bem sucedida, que normalmente para os alunos que fazem um PhD em econometria é fazer os cursos do mestrado em estatística e realizar o PhD em economia tendo como orientador um econometrista. Se o objetivo é trabalhar com teoria econométrica esse parece ser o caminho menos incerto. Para campos mais específicos de econometria um PhD em estatística seja uma melhor escolha.
Em todos os casos alguns cursos são bastante indicados - um curso de probabilidade, um curso de medida e integração, alguma formação em métodos computacionais, e tentar correr atrás de uma formação básica em inferência. E um bom curso de cálculo avançado vai ter livrar de muitos problemas, acreditem.

PS - Comentário anônimo postado abaixo, que vale destaque:
Na EPGE você pode fazer econometria teórica com o Prof. Marcelo Moreira que tem vários artigos em Econometrica, Microeconometria com o Prof. Luiz Renato, Macroeconometria com o Prof. João Victor Issler, Econometria Financiera com o Prof. Marcelo Fernandes, Finanças Empíricas com o Prof. Caio Ibsen, Tópicos em GMM e Econometria Não Paramétrica com o Prof. Renato Flores. Também tem Teoria da Medida e Cálculo Estocásticos com o Prof. Paulo Klinger. Eu acho que assim, é o melhor Departamento de Econometria do Brasil. Tudo isso alem dos cursos do “core” do programa: Analise Matemático I e II, Estatística I e II, e Econometria I e II.







segunda-feira, dezembro 15, 2008

Novas Aquisições - Quantitative Finance



Volatility Trading - Euan Sinclair
Frontiers in Quantitative Finance, organizado por Rama Cont.


O livro do Sinclair tem uma perspectiva muito interessante - a de um trader que usa ferramentas matemáticas. Não é um livro de finanças matemáticas, mas de ferramentas aplicadas, com algumas discussões bastante interessantes.
O livro organizado pelo Rama Cont (vale a pena ver os capítulos incluídos ) mostra uma série de novas perspectivas de modelagem em volatility trading e modelos de risco de crédito. A forma de apresentação é interessante, já que os capítulos correspondem as apresentações no congresso organizado pelo Rama Cont.

Novas Aquisições - Zen e Into the Wild


Zen and the Art of Motorcycle Maintenance - Robert Pirsig
Into The Wild, Jon Krakauer

Into the Wild foi o mais belo filme que eu vi em anos. Agora posso ver a fonte original.
O livro Zen and the Art of Motorcycle Maintenance é um livro que eu sempre vi citado, mas nunca tive uma oportunidade de ler.
Mas a conexão entre os dois livros é muito forte - pelas inspirações e pela forma de pensar o mundo.

sexta-feira, dezembro 12, 2008

De volta

De volta a São Paulo. Nada como o lar.

terça-feira, dezembro 09, 2008

Novas Aquisições - Dexter e o Planeta dos Macacos

O Planeta dos Macacos - Pierre Boulle
Darkly Dreaming Dexter - Jeff Lindsay

E quem disse que não se acha boa literatura em livrarias de aeroporto. O primeiro é um clássico, e o segundo é o livro que deu origem ao melhor (disparado) seriado em exibição, Dexter, que é produzido pela Showtime.

SBE - Salvador

Estarei apresentando dois artigos esse ano no Encontro Brasileiro de Econometria:


Sessão 9 – Econometria I – Sala Pelourinho D

Coordenador: Márcio Poletti Laurini (Ibmec São Paulo e IMECC-UNICAMP)

“The Expectation Hypothesis of Interest Rates and Network
Theory: The case of Brazil”
Cajueiro, Daniel Oliveira (UUniversidade Católica de Brasília); Tabak, Benjamin Miranda (Universidade Católica de Brasília e Banco Central do Brasil) and Serra, Thiago R. (UnB)

“Inferência Indireta em Modelos Fracionários de Taxas de Juros de Curto Prazo”
Laurini, Márcio Poletti (Ibmec São Paulo e IMECC-UNICAMP) e Hotta, Luiz Koodi (IMECC-UNICAMP)

“Dependência e Cálculo do Valor em Risco (VaR) entre Índices de Mercados Financeiros Usando Cópulas Condicionais
Tempo-Variantes”
Silva Filho, Osvaldo Candido (PPGE-UFRGS) e Ziegelmann, Flávio Augusto (PPGE-UFRGS e London School of Economics)


Sessão 18 – Política Monetária II – Sala Pelourinho C

Coordenador: Alexandre de Carvalho (Ibmec São Paulo)

“Instability and Economic Growth: a Theoretical Approach”
Dabús, Carlos Darío (Conicet–Universidad Nacional del Sur) and Tohmé, Fernando (Conicet–Universidad Nacional del Sur)

“Exchange Rate Movements and Monetary Policy in Brazil: Econometric and Simulation Evidence”
Furlani, Luiz Gustavo Cassilatti (Banco Cooperativo SICREDI S/A); Portugal, Marcelo Savino (UFRGS e CNPq) and Laurini, Márcio Poletti (Ibmec São Paulo e IMECC-UNICAMP)

“What Can Taylor Rules Say About Monetary Policy in Latin America?”
Moura, Marcelo L. (Ibmec São Paulo) and Carvalho, Alexandre de (Ibmec São Paulo)

Marcadores:

Vitória


Hoje fui aprovado na última disciplina do doutorado. Os créditos foram uma batalha e tanto. Valeu. Faria tudo de novo.
Como fui fazendo a tese junto com as disciplinas, agora já vou marcar a qualificação da tese, e depois dar um formato final. Talvez entre mais um artigo até a defesa, vamos ver.

terça-feira, dezembro 02, 2008

Hayek's Legacy

Hayek's Legacy by Danny Quah.

Um bom resumo da importância de Hayek para o mainstream da ciência econômica.

segunda-feira, dezembro 01, 2008

Leitura do Dia - Fractal expressionism

Peer Review

A Elsevier tem uma página bem interessante sobre como elaborar pareceres para revistas científicas:

http://www.elsevier.com/wps/find/reviewershome.reviewers/peerreview

Vale a leitura.