SBE - Salvador

Estarei apresentando dois artigos esse ano no Encontro Brasileiro de Econometria:


Sessão 9 – Econometria I – Sala Pelourinho D

Coordenador: Márcio Poletti Laurini (Ibmec São Paulo e IMECC-UNICAMP)

“The Expectation Hypothesis of Interest Rates and Network
Theory: The case of Brazil”
Cajueiro, Daniel Oliveira (UUniversidade Católica de Brasília); Tabak, Benjamin Miranda (Universidade Católica de Brasília e Banco Central do Brasil) and Serra, Thiago R. (UnB)

“Inferência Indireta em Modelos Fracionários de Taxas de Juros de Curto Prazo”
Laurini, Márcio Poletti (Ibmec São Paulo e IMECC-UNICAMP) e Hotta, Luiz Koodi (IMECC-UNICAMP)

“Dependência e Cálculo do Valor em Risco (VaR) entre Índices de Mercados Financeiros Usando Cópulas Condicionais
Tempo-Variantes”
Silva Filho, Osvaldo Candido (PPGE-UFRGS) e Ziegelmann, Flávio Augusto (PPGE-UFRGS e London School of Economics)


Sessão 18 – Política Monetária II – Sala Pelourinho C

Coordenador: Alexandre de Carvalho (Ibmec São Paulo)

“Instability and Economic Growth: a Theoretical Approach”
Dabús, Carlos Darío (Conicet–Universidad Nacional del Sur) and Tohmé, Fernando (Conicet–Universidad Nacional del Sur)

“Exchange Rate Movements and Monetary Policy in Brazil: Econometric and Simulation Evidence”
Furlani, Luiz Gustavo Cassilatti (Banco Cooperativo SICREDI S/A); Portugal, Marcelo Savino (UFRGS e CNPq) and Laurini, Márcio Poletti (Ibmec São Paulo e IMECC-UNICAMP)

“What Can Taylor Rules Say About Monetary Policy in Latin America?”
Moura, Marcelo L. (Ibmec São Paulo) and Carvalho, Alexandre de (Ibmec São Paulo)