Novas Aquisições - Análise e Hedge Funds

Hedge Funds: An Analytic Perspective. Andrew Lo.
An Introduction to Infinite-Dimensional Analysis. Giuseppe Da Prato.


O livro do Andrew Lo (co-autor do clássico The Econometrics of Financial Markets) reporta os resultados das pesquisas de Lo sobre o mercado de Hedge Funds, e como o nome já diz o foco é sobre modelos analíticos. Talvez a primeira obra de referência sobre o tema.


Já o livro do Da Prato é uma introdução a análise estocástica em dimensão infinita, um tema bastante interessante (a medida de Lebesgue não tem significado em dimensão infinita) e apesar da complexidade, bastante útil. Todos os modelos recentes de estrutura a termo da classe Heath-Jarrow-Morton tem uma representação de dimensão infinita (cada possível vertice é tratado como um processo estocástico particular) .