Seminário - "Inferência Indireta em Modelos Fracionários de Taxas de Juros de Curto Prazo"

Nesta quinta vou estar dando um seminário sobre o artigo que eu estou trabalhando. Para os interessados, será no prédio da pós-graduação do Imecc-Unicamp, no laboratório EPIFISMA.
Vou apresentar as idéias principais, alguns resultados preliminares e os muitos, muitos problemas que eu estou enfrentando.



*"Seminários do Grupo de Séries Temporais Econometria e Finanças" *

Data: 10 de Abril 2008
Horário: 16:15 horas
Sala: Laboratório EPIFISMA
Titulo: "Inferência Indireta em Modelos Fracionários de
Taxas de Juros de Curto Prazo"
Apresentador: Márcio Poletti Laurini

Resumo

Neste artigo discutimos a estimação de modelos de taxas de juros em tempo contínuo aonde o processo de choques é dado por um Movimento Browniano Fracionário (fBm). Na presença de um Movimento Browniano Fracionário as técnicas usuais de estimação de modelos em tempo contínuo usando dados discretos não são aplicáveis, já que o em geral fBM não é um semimartingale nem um processo de Markov. Neste contexto discutimos a estimação usando o princípio de Inferência Indireta (Gourieroux e Monforte - Journal of Applied Econometrics (1993)).