Pouca ação

Escrita não andou muito no feriado. Apesar disso acho que fechei o artigo. Sexta feira foi um dia de descanso mesmo, do stress dos últimos dias. Mas mesmo com tudo isso consegui estudar e pensar bastante no problema do artigo. Nisso os dois livros do Shiriaev (Probability e o Essentials) e o artigo do Alberto Ohashi sobre modelos Heath-Jarrow-Morton dirigidos por um fractional Brownian motion ajudaram bastante.
Se o experimento de Monte Carlo terminar corretamente (e uma simulação com 40000 iterações, e em cada iteração 6 otimizações numéricas, a chance de alguma coisa dar errada é bem grande) dou uma boa adiantada.