Os bons momentos

Eu ministro dois cursos na graduação do Ibmec São Paulo. Um de Econometria de Finanças e um de Métodos Computacionais em Finanças.
Acho que não exista nada melhor que poder ministrar as disciplinas relacionadas com seus interesses de pesquisa. Nesta parte do curso de métodos computacionais em finanças eu dou métodos de precificação por Monte Carlo,
e uma parte que eu gasto bastante tempo é na estimação dos parâmetros dos processos em tempo contínuo. Na minha opinião a parte mais interessante do curso
é relacionada a estimação de equações diferenciais estocásticas, que creio que seja uma das áreas mais interessantes em econometria de finanças.
Na aula de amanhã abordamos várias metodologias de estimação de difusões, e como complemento da aula na parte da estimação não-paramétrica de difusões
nós replicamos o artigo do Yacine Ait-Sahalia "Nonparametric Pricing of Interest Rate Derivative Securities" Econometrica 64(3), pp 527-560, e inclusive precificamos de forma não-paramétrica alguns ativos.
Este artigo do Ait-Sahalia é um dos favoritos da casa - aborda uma técnica sofisticada e precisa com aplicações práticas relevantes. E é muito bem escrito.