Task Views

Complementando a dica sobre os livros de econometria, uma parte absolutamente fundamental é a implementação computacional dos modelos. Para quem trabalha com o programa R (www.r-project.org) , uma boa dica é o uso dos Task Views.
Task Views são coleções de bibliotecas de funções relacionadas a um tema. Por exemplo a task view de Econometrics é muito interessante. Além de dar uma boa visão do poder do R, os task views facilitam bastante a manutenção do R, já que baixam e instalam automaticamente todos os pacotes da área. Por exemplo a minha instalação padrão é da seguinte forma:

install.packages("ctv")
install.views("Econometrics")
install.views("Bayesian")
install.views("Finance")
install.views("Cluster")
install.views("Graphics")
install.views("Spatial")
install.views("Multivariate")
install.views("Cluster")
install.views("SocialSciences")
install.views("Psychometrics")

e depois complemento com pacotes específicos que não estão em nenhuma das views.