Livros de Econometria

O Pedro Henrique, que tem um blog muito legal de economia e afins (Homo Econometricum) . mandou uma mensagem sobre quais livros de econometria seriam legais para um estudo mais aprofundado de econometria. Claro que estas escolhas são bem pessoais e refletem um bocado de viés de seleção, mas eu vou indicar uma lista um pouco diferente. Uma lista dos livros que eu gostaria de ter lido quando fazia graduação e mestrado, e vou separar por tópicos.

Vamos lá

Background

Embora não seja necessário uma base muito aprofundada de probabilidade para estudar econometria, bases mais avançadas de probabilidade e análise sempre são úteis, em especial para as partes mais teóricas de econometria (em especial a parte de teoria assintótica).

Um livro introdutório a teoria da medida, integração e probabilidade é Measure, Integral and Probability de Marek Capinski, Peter E. Kopp. Este livro é excepcional, tendo uma abordagem muito didática e mesmo assim apresentando todos os temas relevantes. Esta série em geral (Springer Undergraduate Mathematics) é muito boa.
Uma livro de medida e probabilidade muito interessante, já que é mais focado em econometria é
An Introduction to Econometric Theory por A. Ronald Gallant. Ele tem uma parte básica de probabilidade e medida e também uma boa introdução a estimação.

Uma boa coisa é um aprofundamento de algebra matricial.Um clássico é o Matrix Algebra Useful for Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics) de Shayle R. Searle. Um outro livro mais avançado seria o Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics, Jan R. Magnus (Author), Heinz Neudecker, (que me ajudou um muitas listas do doutorado).

Livros básicos de Regressão existem aos montes. Um muito bom é o Econometric Methods, do Johnston e Dinardo (que o Pedro já usa) e era usado aqui no Ibmec São Paulo. Ele é um livro compacto (meio seco as vezes) mas eu acho o melhor livro para um primeiro curso de econometria. Para um nível um pouco mais avançado o Econometric Analysis (5th Edition) do William H. Greene é uma visão geral de econometria (eu não sou um grande fã deste livro, e acho que em algumas partes ele é bem fraco, como na parte de séries).
Um livro muito interessante, com uma visão estruturada no princípio de método de momentos generalizados é Econometrics, Fumio Hayashi. Um livro muito bem escrito e que realmente adiciona informação ao aluno que já tem uma visão básica de econometria. Muito bom mesmo.

É muito importante que depois de uma formação básica de econometria se estude um core mínimo de inferência e métodos assintóticos. Eu acho que o grande clássico de inferência para econometria é Statistics and Econometric Models (Themes in Modern Econometrics) by Christian Gourieroux, Alain Monfort. Ele não é tão rigoroso quanto alguns livros de estatística, mas é muito bem escrito e cobre alguns tópicos importantes em econometria que não são cobertos em outras áreas. Outro bom livro é o Econometric Foundations Pack with CD-ROM by Ron C. Mittelhammer, George G. Judge, and Douglas J. Miller.
E em métodos assintóticos o grande campeão é o Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics) by Halbert White. Este é um livro obrigatório para qualquer um que estude econometria a série.

Agora olhando para áreas específicas. Em microeconometria o melhor livro da área é o Microeconometrics: Methods and Applications by A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi. Além de ser bem amplo, ainda tem todos os métodos e exemplos implementados (em stata), o que é extremamente útil para quem realmente quer aplicar as técnicas. Nesta área uma referência mais avançada em modelos de tratamento seria o

Micro-Econometrics for Policy, Program, and Treatment Effects (Advanced Texts in Econometrics) de Myoung-jae Lee.

Séries temporais é uma área cheia de bons livros. O clássico Time Series Analysis by James Douglas Hamilton (que depois de um bom estudo de algebra e probabilidade não é tão difícil) é uma boa referência, mas está bem desatualizado. Um livro intermediário que eu acho excelente é o Modeling Financial Time Series with S-PLUS® by Eric Zivot and Jiahui Wang, que aborda todas as partes mais avançadas de econometria com uma abordagem extremamente prática. Este seria minha primeira escolha para um curso mais avançado de econometria ( e é, já que é o livro que eu adoto no meu curso de econometria de finanças.
Para abordagens mais avançadas e mais gerais em análise de séries temporais - o clássico Time Series: Theory and Methods (Springer Series in Statistics) by Peter J. Brockwell and Richard A. Davis e um livro bem recente que é o Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (Springer Texts in Statistics) by Robert H. Shumway and David S. Stoffer.

Em métodos bayesianos em econometria um livro introdutório é o An Introduction to Modern Bayesian Econometrics by Tony Lancaster, e depois o Bayesian Econometrics Gary Koop. Dominando estes dois sem dúvida o grande Monte Carlo Statistical Methods (Springer Texts in Statistics) by Christian P. Robert and George Casella.

E finalmente eu coloco uma bibliografia básica em métodos não-paramétricos e afins. Um livro excelente para aprender métodos não-paramétricos é o Applied Nonparametric Regression (Econometric Society Monographs) by Wolfgang Härdle. Eu comecei a estudar por ele, e ainda acho um livro fantástico (sem contar que o Härdle é uma das referências na área de não-paramétrica aplicada a finanças). Mais especificamente a métodos não paramétricos em séries temporais o livro Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods (Springer Series in Statistics) by Jianqing Fan and Qiwei Yao é muito bom.
Creio que esta seria minha lista básica de livros para um aluno que esteja interessado em se aprofundar de forma geral no estudo de econometria. Devo ter deixado uma série de bons livros de fora, mas listas são um problema clássico de erro de medida.