Escola de Séries Temporais - Impressões

Agora com um pouco mais de tempo um pouco das impressões sobre a Escola de Séries Temporais em Econometria. Como sempre a impressão geral é que é o congresso de estatística mais produtivo de todos. Muitas apresentações e conferências interessantes, e um nível geral bem elevado. E a organização perfeita em um local excelente. Boas memórias ficarão.
Dos mini-cursos assisti apenas parte do mini-curso do Qiwei Yao, e foi excelente. Muito didático e com esquema de curso mesmo. O livro que eu comprei tem estas mesmas características, mas consegue avançar bem mais. O segundo mini-curso de séries temporais bayesianas eu não assisti, já que conflitava com algumas conferências.
Em relação as conferências - em geral as conferências foram muito boas, e com um espectro de temas bem amplo, e é até difícil destacar as melhores. As conferências do Distaso mostraram áreas de fronteira em dependência e volatilidade. O modelo ARNN do Polasek é bem interessante, e com um potencial muito amplo de aplicações em dados multivariados de séries temporais.
A conferência do Hotta foi muito interessante, em especial pela metodologia de detecção de valores influentes e outliers que é muito intuitiva. Outras conferências de destaque foram a do Dueker e a mais interessante para mim que foi a do Ajax de modelos para a estrutura a termo. Na sessões temáticas o ponto de destaque foi a do Aluísio sobre estimação de volatilidade em tempo contínuo usando wavelets, com métodos que estão bem a frente do que é normalmente utilizado.