quarta-feira, agosto 22, 2007

Dez melhores livros

O Shikida colocou no seu blog uma lista dos livros de economia que mais o influenciaram. Aproveitei a deixa e coloquei uma listinha rápida dos dez livros que mais me influenciaram nestes últimos anos (não estão ordenados):

Monte Carlo Statistical Methods - Robert e Casella
Monte Carlo Methods in Financial Enginerring - Glasserman
Applied Bayesian Modelling - Peter Congdon
Optimization By Vector Space Methods - Luenberger
Real Analysis and Probability - Dudley
Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit - Damiano Brigo, Fabio Mercurio
Mathematical Techniques in Finance: Tools for Incomplete Markets, Ales Cerny
Applied Nonparametric Regression by Wolfgang Härdle
An Introduction to the Bootstrap Bradley Efron , R.J. Tibshirani
Time Series Analysis. James Douglas Hamilton

1 Comments:

Anonymous Marco Caruso said...

prof. estou no último semestre do mestrado aqui na UnB na luta da dissertação.

tenho lido bastante sobre DSGE models (já que me interessei pelos modelos...é, isso é óbvio) por serem ferramentas interessantes para análises de cenários, conjuntura etc.

o problema é...dá muito trabalho...tem dado mto trabalho. vc acha loucura demais partir para uma dissertação nessa área?

outra coisa. fiz uma matéria de OI Aplicada e achei bem interessantes métodos semi-paramétricos (para estimar produtividade, olley & pakes, levinsohn & petrin). o que vc acha cruzar essas estimativas de produtividade do setor e retorno de ações (desse setor)? faz algum sentido?

porque, por exemplo, análises fundamentalstas ou mesmo os índices que se usam no mercado (ROI, margem, giro essas coisas) no fundo buscam uma idéia da produtividade da empresa...será que daria algum resultado interessante? e como dissertação? será que é um tema pobre? eu tenho interesse nas duas áreas o que me deixa um pouco perdido!

se puder me responder, ia ser de bastante ajuda!
marcoantonio.caruso@gmail.com

abs

2:45 PM  

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