Programação Encontro de Finanças

Finalmente foi divulgada a programação completa do Encontro de Finanças. As apresentações dos meus artigos ficaram da seguinte forma:

Dia 26/7 - Sessão 1.1 Câmbio

Microestrutura Empírica de Mercado – Uma Análise para a Taxa de Câmbio
BRL/US$ Usando Dados de Alta Freqüência
Autores: Márcio Poletti Laurini, IBMEC-SP/IMECC-UNICAMP, Luiz Gustavo
Cassilatti Furlani, UFRGS e Marcelo Savino Portugal, UFRGS
Debatedor: Antonio Airton Carneiro de Freitas, DCA-FEEC-UNICAMP

Inferência sobre a Previsibilidade da Taxa de Câmbio Brasileira
Autores: Antonio Airton Carneiro de Freitas, DCA-FEEC-UNICAMP, Alessandra
A. Montini, FEA-USP e José Roberto Securato, FEA-USP
Debatedor: Fernando N. de Oliveira, BCB/IBMEC-RJ

Interventions in the Foreign Exchange Market: Effectiveness of Derivatives and other
Instruments
Autores: Fernando N. de Oliveira, BCB/IBMEC-RJ e Walter Novaes, PUC-Rio
Debatedor: Marcelo Leite de Moura e Silva, IBMEC-SP

Empirical Exchange Rate Models Fit: Evidence from the Brazilian Economy
Autores: Marcelo Leite de Moura e Silva, IBMEC-SP e Adauto R. S. Lima, IBMECSP
Debatedor: Luiz Gustavo Cassilatti Furlani, UFRGS

O Luiz apresenta esse.

Dia 27

3.1 – Estrutura a Termo
Coordenador: Luiz Koodi Hotta, IMECC-UNICAMP
Sala Jorge PauloLemann – 1º andar

Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros
Brasileiras utilizando Regressão de Posto Reduzido Generalizada
Autores: Emerson Fernandes Marçal, Mackenzie/IE-UNICAMP, Pedro Valls
Pereira, IBMEC-SP e Omar Abbara, IMECC-UNICAMP
Debatedor: Marco Matsumura, IPEA

Brazilian (Local) Term Structure Forecast in a Factor Model
Autores: Gyorgy Varga, FCE Consultoria
Debatedor: Emerson Fernandes Marçal, Mackenzie e IE-UNICAMP

Identification of Affine Term Structure Models with Observed Factors: Economic
Shocks on Brazilian Yield Curves
Autores: Marco Matsumura, IPEA e Ajax Moreira, IPEA
Debatedor: Luiz Koodi Hotta, IMECC-UNICAMP

Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li
Autores: Márcio Laurini, IBMEC-SP/IMECC-UNICAMP e Luiz Koodi Hotta,
IMECC-UNICAMP
Debatedor: Gyorgy Varga, FCE Consultoria

e finalmente no dia 27 também:

4.3 – Derivativos
Coordenador: Caio Almeida, EPGE-FGV
Sala José Ermírio de Moraes Filho – 1º andar

Apreçamento de Derivativos usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas
Multivariadas
Autores: Aquiles Rocha de Farias, UnB/BCB e José Fajardo, IBMEC-RJ
Debatedor: Márcio Poletti Laurini, IBMEC-SP/IMECC-UNICAMP

An Intensity-based Model for Pricing Variable Coupon Bonds
Autores: Albert Lee Chun, HEC Montreal
Debatedor: Walter Distaso, Imperial College

Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces Using Constrained
Smoothing Splines
Autores: Márcio Poletti Laurini, IBMEC-SP/IMECC-UNICAMP
Debatedor: José Vicente Valentim, BCB

Identifying Volatility Risk Premia from Fixed Income Asian Options
Autores: Caio Almeida, EPGE-FGV e José Vicente, BCB
Debatedor: Albert Lee Chun, HEC Montreal