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Novas Aquisições - High-Frequency Financial Econometrics

High-Frequency Financial Econometrics - Yacine Aït-Sahalia e Jean Jacod. 

Uma grande dificuldade na literatura recente de econometria de finanças, especialmente modelos de volatilidade realizada e dinâmicas intraday estava na explosão de métodos e modelos utilizados. Agora que essa literatura amadureceu, temos esse novo compêndio do  Yacine Aït-Sahalia e Jean Jacod sobre os principais métodos usados. De forma geral o foco do trabalho está nos métodos probabilísticos usados nessa literatura. Assim o livro pode ser visto como uma discussão  de processos de Levy e  métodos de discretização aplicados a estimação de volatilidade realizada, saltos e modelos de microestrutura. 

É um livro de probabilidade aplicada, e o nível está longe de ser introdutório, Mas é possível notar que existe um grande esforço em dar uma interpretação econômica para os métodos discutidos.  Os resultados em finanças estão mais ligados aos trabalhos do Yacine Aït-Sahalia e Jean Jacod, mas  de forma geral o livro apresenta um panorama detalhado de toda essa literatura. Além disso serve como um ótimo livro sobre difusões e processos de Levy. 

Novas Aquisições - Applied Spatial Data Analysis with R

Applied Spatial Data Analysis with R - Roger S. Bivand, Edzer Pebesma e Virgilio Gómes-Rubio

Modelos espaciais e estatística espacial são uma área fascinante de pesquisa, com uma imensidade de métodos e modelos disponíveis, em geral bem mais complexos que os métodos usados em análises de cross-section e séries temporais, embora exista uma grande similaridade entre modelos espaciais e modelos de séries temporais. É só mudar um índice de tempo por um indice de localização ... (bom, é um pouco mais complicado que isso, mas é a idéia básica). 

Mas uma grande dificuldade em análise de dados espaciais é a representação e a manipulação destes dados, devido a grande variedade de métodos, formatos e softwares utilizados. Essa primeira etapa é uma grande barreira a entrada nessa área. 

Nisso o livro de Bivand, Pebesma e Gómes-Rubio é um achado - uma introdução clara a enorme variedade de métodos de análise espacial disponíveis no R, com um grande foco em métodos de representação de dados. Esse livro é obrigatório em análise espacial. 

Novas Aquisições - What if? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions

 What if? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions - Randall Munroe

Nós vivemos em um mundo muito estranho. Ao mesmo tempo em que vivemos uma época de ignorância e padrões culturais baixos, um livro divertido de divulgação científica é o número 1 em vendas de livros na Amazon. Mundo estranho esse. 

What if?  tem sua origem no blog de Randall Munroe, o escritor de xkcd, e com o objetivo do título Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions.  As respostas são sérias, mas muito divertidas. Se você tem algum conhecimento sobre os métodos de análise vai gostar ainda mais, mas não é essencial.  Diversão garantida. 

xkcd - Pixel

Impressionante esse material do xkcd. Não sei nem como caracterizar.

http://xkcd.com/1416/

Além do material em si, fico pensando em como foi implementado.