Artigos aceitos - 14º Encontro Brasileiro de Finanças - 2014
Lista de artigos aceitos para o 14º Encontro Brasileiro de Finanças - 2014
Esse ano tive três aceitos:
Márcio Laurini, Ana Carolina Santana Minioli - Modelagem de Curvas de Juros Usando Amostragem de Frequências Mistas
Márcio Laurini, Roberto Mauad - A Common Jump Factor Stochastic Volatility Model
Márcio Laurini, Alberto Ohashi - A Noisy Principal Component Analysis for Forward Rate Curves
Os dois primeiros trabalhos foram em co-autoria com meus dois primeiros alunos de mestrado na FEA-RP, e o Lucas Mariani que é meu orientando de mestrado também teve aceito um trabalho individual:
Lucas Mariani - Modelo Nelson-Siegel com condições de não arbitragem para previsão de inflação a partir do mercado de títulos nacional.
Acho que é um resultando interessante para o programa de pós-graduação da FEA-RP, especialmente porque o programa de Economia ainda não tem um enfoque particular em finanças.
Esse ano tive três aceitos:
Márcio Laurini, Ana Carolina Santana Minioli - Modelagem de Curvas de Juros Usando Amostragem de Frequências Mistas
Márcio Laurini, Roberto Mauad - A Common Jump Factor Stochastic Volatility Model
Márcio Laurini, Alberto Ohashi - A Noisy Principal Component Analysis for Forward Rate Curves
Os dois primeiros trabalhos foram em co-autoria com meus dois primeiros alunos de mestrado na FEA-RP, e o Lucas Mariani que é meu orientando de mestrado também teve aceito um trabalho individual:
Lucas Mariani - Modelo Nelson-Siegel com condições de não arbitragem para previsão de inflação a partir do mercado de títulos nacional.
Acho que é um resultando interessante para o programa de pós-graduação da FEA-RP, especialmente porque o programa de Economia ainda não tem um enfoque particular em finanças.
posted by Márcio Laurini at 12:00 AM
1 Comments:
Mandou muito bem!
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