the riots - Charles Bukowski

the riots

Charles Bukowski

I've watched this city burn twice
in my lifetime
and the most notable thing
was the arrival of the
politicians in the
aftermath
proclaiming the wrongs of
the system
and demanding new
policies toward and for the
poor.

nothing was corrected last
time.
nothing will be corrected this
time.

the poor will remain poor.
the unemployed will remain
so.
the homeless will remain
homeless

and the politicians,
fat upon the land, will live
very well.

Novas Aquisições - An introduction to the structural econometrics of auction data

An introduction to the structural econometrics of auction data - Harry J. Paarsch, Han Hong com contribuições de M. Ryan Haley.

Eu já tinha comprado esse livro há um tempinho, mas fui lendo aos poucos. A estimação de parâmetros estruturais em leilões é uma área bastante singular de econometria, já que os métodos em geral são bastante específicos. Em especial a estimação é baseada em estatísticas de ordem, e desta forma as propriedades de consistência e o convergência são diferentes, usando propriedades da teoria de valores extremos.  Mas essa é a grande vantagem do livro - uma introdução bastante clara a problemas e métodos não usuais em econometria.  O livro também é uma ótima introdução a teoria dos leilões, e posso certificar isso já essa é uma área bem fora do meu conhecimento.
Cada assunto é introduzido de uma forma clara e detalhada, especialmente nos procedimentos de inferência, comparando com métodos alternativos e as limitações existentes em cada estimação. Um ponto particular que é muito bem explicado é o estimador de GMM para estatísticas de ordem, cujas propriedades são bastante distintas do estimador de momentos usual. O livro também apresenta estimadores de verossimilhança e não-paramétricos, e embora seja um livro introdutório a cobertura de temas é bastante grande.
Agora um ponto particular - O apêndice do livro já poderia ser publicado como um livro a parte - cobrindo de forma brilhante propriedades de estimadores, teoria assintótica, métodos numéricos e uma introdução completa a programação em matlab.

Novas Aquisições - Statistics for High-Dimensional Data- Methods, Theory and Applications. Peter Bühlmann e Sara van de Geer.

Esse é um manual dedicado quase que exclusivamente as propriedades teóricas de estimadores que são aplicados quando o número de parâmetros é maior (muito) que o número de observações, em especial o uso de estimadores LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). Embora o livro apresente algumas aplicações, o foco é nas propriedades teóricas do Lasso em diversos contextos (regressão, modelos lineares generalizados, modelos aditivos, estrutura de grupos,  etc).  O livro também exige um bom conhecimento do método, e um background razoável em análise funcional e otimização.  Não é um livro introdutório ao assunto, especialmente para economistas.

Neste caso uma excelente introdução é o artigo "Inference Methods for High-Dimensional Sparse Econometric Models", 2011, Advances in Economics & Econometrics, , Chernozukhoiv, V.,   A. Belloni & C. Hansen e especialmente o artigo "Convex Optimization in R", Roger Koenker. Meu favorito nessa literatura é o "The Dantzig selector: statistical estimation when p is much larger than n" Emmanuel Candes and Terence Tao,  Ann. Statist. Volume 35, Number 6 (2007), que é um artigos mais claros já escritos  em estatística.

Artigo aceito para publicação - "Indirect Inference in Fractional Short-Term Interest Rate Diffusions"

O artigo "Indirect Inference in Fractional Short-Term Interest Rate Diffusions", escrito em co-autoria com o prof Luiz Hotta foi aceito para publicação no Mathematics and Computers in Simulation.

É um artigo que eu particularmente gosto muito, já que estudei a aprendi bastante durante o processo. Nesta ultima versão generalizamos a metodologia para processos multivariados,e acho que ficou bem interessante. 

Novas Aquisições - In All Likelihood

In All Likelihood - Statistical Modeling and Inference Using Likelihood - Yudi Pawitan

Eu comprei este livro baseado em uma recomendação do Prof. Julio Stern na lista de discussão da Associação Brasileira de Estatística. E não posso discordar que é um livro excelente, com um tratamento completo e acessível da abordagem de verossimilhança (mais próxima a visão do fiducial do Fisher) e não somente estimadores de máxima verossimilhança. Mas mesmo para os não-interessados em questões mais de princípio, a abordagem do livro é ampla e clara, abordagendo temas como verossimilhança empírica, modelos mixtos, bootstrap, métodos de otimização, propriedades asintóticas, etc. Realmente fora do comum. 

Ordem

Depois de quase um ano morando aqui em RP, finalmente tive um tempinho para começar a dar uma ordem nos livros. 

15a Escola de Séries Temporais e Econometria - Artigos aceitos

15a Escola de Séries Temporais e Econometria - Artigos aceitos

Trabalhos selecionados para apresentação oral
Trabalhos selecionados para apresentação em formato pôster

Venho participando da ESTE desde 2002, e considero o melhor evento para interação acadêmica e para receber comentários sobre os artigos apresentados, e sempre o nível dos convidados é excelente.  Como sempre recomendo a participação.

The Complete Max Cavalera Collection 1987-1996

Presentinho que ganhei  ontem ... Sepultura - The Complete Max Cavalera Collection 1987-1996. E ainda dizem que eu não gosto de MPB.

Novas Aquisições - Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails

Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails. With Applications to Financial and Economic Time Series.
Andrew C. Harvey.


Neste trabalho Harvey apresenta uma teoria unificada de estimação para modelos dinâmicos com caudas pesadas, utilizando elementos de modelos em espaço de estado e scores dinâmicos. Esta classe de modelos permite procedimentos de estimação robustos na presença de outliers, e adicionalmente permite estimar modelos dinâmicos para locação, escala, quantiles e expectiles. Também são apresentadas extensões para a estimação de modelos não-paramétricos de séries temporais. Isso tudo com uma detalhada discussão sobre propriedades assintóticas e testes de hipóteses.
Da mesma forma que o primeiro  livro do Harvey sobre filtro de Kalman (Forecasting, Structural Time Series and the Kalman Filter) foi um divisor de águas em modelagem de séries temporais, estes modelos tem  uma ampla classe de aplicações em economia e finanças, e deve ter um enorme impacto na literatura de modelagem de séries temporais.

Novas Aquisições - Probability Theory^2

Probability Theory - Alfred Rényi

Probability Theory I - Michel Loève

Dois clássicos de fundações matemáticas de teoria de probabilidade. O livro de Loève é uma referência clássica, com a apresentação de uma ampla classe de resultados e teoremas fundamentais em probabilidade, e em especial sobre conceitos topológicos usados em probabilidade. Já o livro de Renyi é uma apresentação bastante detalhada e didática sobre teoria de probabilidade, indo de conceitos básicos até temas mais avançados, incluindo um capítulo sobre teoria da informação. 

Renyi também tem algumas das citações mais interessantes em ciências:

"A mathematician is a device for turning coffee into theorems."

"If I feel unhappy, I do mathematics to become happy. If I am happy, I do mathematics to keep happy."

4 dias

Em geral compro meus livros na Amazon. Normalmente utilizava a opção intermediária de entrega. Nessa opção a parte nacional do frete era realizado pelos Correios brasileiros. Só que nos últimos 2 ou 3 anos o prazo prometido de cerca de 20 dias se tornava entre 60 a infinitos dias. Já tive duas entregas da Amazon que desapareceram nos Correios. A Amazon me enviou prontamente uma substituição pela DHL dessas encomendas.
Por isso recentemente só venho utilizando a entrega expressa pela DHL. Na penúltima entrega o prazo era de 7 dias, e eles me entregaram em 5. No meu último pedido a entrega prometida era de 6 dias, e eles me entregaram em 4 dias, no meio do feriado.  Existe algum argumento melhor para a privatização?