Artigo aceito para publicação - Journal of Time Series Econometrics

Uma excelente notícia hoje - meu artigo  "A Hybrid Data Cloning Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Volatility Models" foi aceito para publicação no Journal of Time Series Econometrics.  É uma grande honra, dado os editores e o nível dos autores que já publicaram nesse journal.
Nessa versão final a metodologia foi generalizada para modelos SV em tempo contínuo, multifatores e modelos multivariados, e por isso acho que a contribuição do artigo ficou bem mais interessante.

Novas Aquisições - Real Analysis for Graduate Students

Real Analysis for Graduate Students. Richard Bass.

Eu já havia comprado o excelente livro de processos estocásticos do Richard Bass (Stochastic Process), mas não conhecia esse seu material de Análise Real. O material tem o objetivo explicito de apresentar análise real de forma a preparar alunos de matemática para exames de qualificação, e por isso usa uma apresentação muito clara da teoria, sem o uso de técnicas mais complexas ou truques nas provas. Outro ponto importante é a ampla cobertura de temas, que vão muito além do normalmente apresentado em cursos de análise real.

Mas também não posso deixar de notar que o autor disponibiliza do livro em pdf na sua página, e  o valor de compra da versão impressa é de apenas US$ 9.95, o que basicamente cobre os custos de impressão do livro, que foi auto-editado pelo autor.  Não preciso dizer que recomendo fortemente a compra, já só o custo usual de impressão do livro normalmente deve superar esse valor.  Um livro realmente acima da média em todos os aspectos.

Novas Aquisições - Solving Differential Equations in R

Solving Differential Equations in R - Karline Soetaert, Jeff Cash e Francesca Mazzia.

Descobri esse excelente livro texto sobre métodos de resolução de equações diferenciais ordinárias e parciais quando estava implementando um framework mais geral de estimação de modelos afins de estrutura a termo no R. Além de apresentar a teoria da solução de diversas classes e métodos para equações diferenciais e parciais, o livro documenta também uma série de bibliotecas já implementadas e consolidadas no R. O livro é muito bem escrito, e se você tem algum interesse em solução numérica de equações diferenciais este é seu livro.

Novas Aquisições - The ABCs of RBCs

The ABCs of RBS - An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. George McCandless.

Embora eu trabalhe mais com a estimação de modelos dinâmicos, também tento me manter em dia com a tecnologia de formulação e solução de modelos dinâmicos. E este manual do MaCandles é uma excelente introdução a modelos e métodos de solução de modelos RBC. 

Vaga - Professor Temporário - Economia FEA/RP

Estão abertas as inscrições para contratação de um professor para o Departamento de Economia. Os interessados devem se inscrever até 22 (sexta-feira), das 14h às 18h na Seção de Apoio Acadêmico (sala 40, Bloco B2) da Faculdade.

O professor contratado irá ministrar as disciplinas História do Pensamento Econômico I, Teoria Microeconômica I, Introdução à Macroeconomia e Introdução à Economia Brasileira. Para saber mais informações sobre salário e jornada de trabalho acesse o edital.

Continuous Domain Spatial Models in R-INLA

Um tutorial sobre Continuous Domain Spatial Models in R-INLA escrito por Finn Lindgreen,  com os códigos disponíveis, está disponível em R-INLA.org. Essa parametrização é baseada na solução de equações diferenciais parciais estocásticas, um campo de pesquisa crescente e ainda pouco explorado fora da matemática.

De volta as aulas

Não sou Thornton Melon, mas estou de volta as aulas. Vou ministrar a partir de amanhã o curso de verão de Estatística Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Economia da Fea-RP. Venho quebrando a cabeça para montar o curso, já que acredito que a formação dos alunos seja bem heterogênea, e o tempo limitado de estudo em um curso de verão também dificultam bastante.
Mas no formato atual estou pensando em um curso com uma abordagem mais geral, tentando colocar métodologias mais práticas (simulação, bootstrap) e também tentando incluir algumas coisas mais úteis que normalmente não são incluídas, como teoria da decisão, métodos Bayesianos e um pouco de inferência não-paramétrica. Na verdade vou montando o curso em real time de acordo com o feedback dos alunos, mas espero conseguir dar um panorama de métodos modernos em estatística.