domingo, abril 08, 2012

Novo Working Paper - Bayesian Unit Root Testing in Stochastic Volatility Models Using INLA

Bayesian Unit Root Testing in Stochastic Volatility Models Using INLA





Primeira versão. Esse wp é o desenvolvimento de uma das idéias apresentadas no mini-curso de modelos de volatilidade que ministrei no ano passado na ESTE. Deu um bom trabalho, bem maior que o planejado. Como se trata de um teste Bayesiano de raiz unitária, procurei o grande especialista nesse assunto - Márcio Diniz, embora nessa versão sejam usados os testes Bayesianos tradicionais e não o FBST, que fica para um trabalho posterior.