De volta as aulas

Fim de férias. Foi um período até que bem produtivo. Consegui finalizar a primeira versão do artigo sobre estimação de modelos de volatilidade estocástica por mle usando o limite de estimadores de Bayes, e uma boa adiantada nos artigos de teste de raizes unitárias nos modelos de volatilidade estocástica e testes de desempenho conjunto de fundos.

Também fiz as contas para um novo artigo sobre previsão de yield curve (sem nenhuma relação com modelos da família Nelson-Siegel), mas estou esperando a opinião dos meus co-autores.

A lista de tarefas passou do nível angustiante, para o nível normal/preocupante.