A caminho

Depois de um bom trabalho, finalizei as contas para o artigo sobre estimação por máxima verossimilhança de modelos de volatilidade estocástica usando o limite de estimadores Bayesianos. Ainda preciso finalizar a escrita e decidir o formato, mas o core do artigo já está pronto. Eu havia abordado inicialmente esse estudo no mini-curso da escola de séries temporais, mas como coloquei várias comparações com outros estimadores de MLE acabou demorando mais que eu esperava.