Fim de semestre

Final de semestre, todas as provas e trabalhos corrigidos.
Quero aproveitar o que resta de energia para tentar finalizar ainda neste ano os dois novos artigos sobre modelos de volatilidade estocástica que estamos trabalhando, que são derivados da segunda parte do mini-curso que eu dei na Escola de Séries Temporais e Econometria. O primeiro artigo é uma comparação de várias metodologias de inferência por máxima verossimilhança em modelos SV, com a introdução de uma nova metodologia. O segundo artigo é sobre testes de raizes unitárias em modelos SV usando Integrated Nested Laplace Approximations.
Todas as contas estão feitas, mas ainda falta bastante no texto.