quinta-feira, outubro 13, 2011

Derivativos e futuros (em R)





Terminei a implementação do sistema de gerenciamento de dados de futuros e derivativos a partir do R. Agora o sistema automaticamente baixa os dados da BM&F, armazena e faz todo o processamento necessário (gerenciamento de datas, interpolações, cálculos de preços e taxas, etc). Ficou mais simples de usar que meu sistema antigo em Perl, e por isso deve ser mais útil para os alunos.
Na figura a construção de uma curva a partir dos dados de DI1, e usando a visualização 3d usando RGL (não é muito clara, mas é bem divertida). Eu havia criado uma animação com rotações da figura, mas ficou meio pesada para colocar online.

1 Comments:

Anonymous Cristiano said...

Vc tirou o Pearl do arsenal nuclear?

Bom, ducaralho o gerenciamento. Parabéns.

10:21 AM  

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