Kalman Filter in R

Artigo muito útil publicado no Journal of Statistical Software (acesso livre ao artigo e aos códigos):

Authors: Fernando Tusell
Kalman Filtering in R
Reference: Vol. 39, Issue 2, Mar 2011

Abstract:

Support in R for state space estimation via Kalman filtering was limited to one package, until fairly recently. In the last five years, the situation has changed with no less than four additional packages offering general implementations of the Kalman filter, including in some cases smoothing, simulation smoothing and other functionality. This paper reviews some of the offerings in R to help the prospective user to make an informed choice.

Além do filtro de Kalman, outras funções são definidas para a estimação de modelos em espaço de estado, usando outros métodos clássicos e Bayesianos. Mas o artigo faz um review muito bom das funções existentes. Eu já havia trabalhado com estes pacotes que ele analisa, e em especial o sspir e o kfas são bem completos.