10 SBFIN

Os dois artigos que eu mandei para o 10 Encontro Brasileiro de Finanças foram aceitos no congresso:

Estimation of stochastic volatility models using methods of generalized empirical likelihood/minimum contrast, em co-autoria com o Luiz Hotta.

Inferência Bayesiana Aplicada ao Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel com Volatilidade Estocástica nos Fatores, em co-autoria com o João Caldeira e o Marcelo Portugal.

O programa provisório do encontro se encontra neste link. Como sempre convidados top.