Novas Aquisições - Market Microstructure

High Frequency Trading - Irene Aldridge
The microstructure of financial markets - Frank de Jong e Barbara Rindi

O estudo de microestrutura de mercado e mecanismos de descoberta de preços usando dados de alta frequencia é uma área de pesquisa bastante interessante, com muitos problemas em aberto. O livro de de Jong e Rindi é uma introdução a este assunto, com uma abordagem mais recente que outras obras.
Já o livro de Aldridge aborda a questão pelo funcionamento de mecanismos de trading usando dados intradiários, mas com uma abordagem mais rigorosa, com fundamentos estatísticos e econométricos, e nisso diferente de outras obras similares.