segunda-feira, outubro 05, 2009

Term Structure

O novo livro do Filipovic (veja abaixo) tem um capítulo matador sobre consistent term structure models. Em 3 páginas ele prova alguns resultados novos e surpreendentes sobre consistência de modelos de estrutura a termo. Um deles responde exatamente um problema que eu vinha pensando há uns dois anos, e além disso ele coloca algumas referências sobre problemas empíricos que me serão extremamente úteis .