Como identificar besteiras em trabalhos econométricos - pequenas adições

De Leonardo Monastério:

Como identificar besteiras em trabalhos econométricos

Algumas humildes adições minhas:

Os Milagres da teoria assintótica - Confiar cegamente em propriedades assintóticas com amostras de tamanho minúsculo. Exemplos - Estimar modelos por Generalized Method of Moments com 412 instrumentos e 30 observações. E ainda acreditar que testes de hipóteses são confiáveis ...

A leitura em borras de café. Interpretar parâmetros em vetores autoregressivos não estruturais.

A multiplicação dos pães. Primeiro artigo - por ols. Segundo artigo - usando gmm. Terceiro artigo - usando matching. Quarto artigo - usando quantile regression. Quinto artigo - painel... Depois todas as combinações entre os estimadores. Em todos eles o resultado é o mesmo (e totalmente óbvio ...). Detalhe - o artigo só é feito se o estimador for fácil de usar no stata/eviews.

Só sei usar um martelo, então tudo são pregos. O problema inverso. Em qualquer problema é sempre utilizada a mesma técnica. Independente se ela faz sentido neste contexto ou não.

Testes redundantes. Reportar testes com resultados óbvios. Exemplo - fazer 18 testes diferentes de raiz unitária em série de preços de ações.

A interpretação mágica - o intervalo de confiança do parâmetro é tão grande que ele dá suporte a hipótese nula. E a hipótese alternativa. E a qualquer hipótese que seja possível de ser escrita.

Querida, aonde está a teoria? Os artigos mágicos sem nenhuma base. Análise de elevador (essa variável subiu, essa desceu) on steroids.

Muitos destes pecados nem sempre são culpa do autor do artigo. Muitos são causados por pareceristas sem noção, que não tem tempo de ler o artigo e usam a mesma série de críticas em todos os artigos.