Generalized Empirical Likelihood and Asset Pricing

Uma das poucas coisas boas da semana é que consegui fazer a implementação da estimação de alguns modelos de asset pricing e stochastic discount factor usando a estimação por generalized empirical likelihood.
Desde que eu tinha lido os dois artigos do Caio Ibsen e do René Garcia eu estava com muita vontade de estudar com mais calma o assunto, e finalmente consegui estudar do meu jeito, que é fazer a implementação computacional. Generalized Empirical Likelihood é uma teoria de estimação muito interessante e com um potencial enorme e ainda inexplorado.