Seminário sobre estimação de modelos de estrutura a termo de taxas de juros

Acho que dia 19 de março vou dar um seminário no Imecc-Unicamp sobre os modelos de estrutura a termo de taxas de juros que estou trabalhando, com as últimas extensões que eu implementei. O título e o resumo devem ser algo como o colocado abaixo. Confirmando eu coloco aqui os detalhes.


Título - Estimação Bayesiana de Modelos de Estrutura a Termo de Taxas de Juros.

Resumo

Discutimos a estimação Bayesiana de modelos de fatores latentes para ajustar, interpolar e prever a estrutura a termo das taxas de juros. Estes modelos são extensões do modelo dinâmico de Nelson-Siegel-Svensson, incorporando fatores de volatilidade estocástica, extensões para curvas de múltiplos países e a imposição de restrições de não-arbitragem.
Aplicações empíricas são mostradas para a curva implícita em contratos de Swap DIxPRÉ, U.S. Treasury, curvas de Cupom Cambial e contratos a termo de Eurodólar.