sexta-feira, maio 30, 2008

Curso de Econometria e Finanças

Dado o apelo do público (na verdade do Pedro Henrique, que já está na lista de alunos que iremos sequestrar para o Ibmec São Paulo), coloco a ementa e o programa do curso de Econometria e Finanças que eu dou na graduação do Ibmec São Paulo.


Disciplina: Econometria e Finanças
Carga Horária: 80 horas (correspondem a aulas e atividades extra-classe)
Período Letivo: 2008/01
Professor: Márcio Poletti Laurini

OBJETIVO O curso tem o objetivo de permitir ao aluno a implementação computacional das metodologias econométricas mais importantes utilizadas em Finanças, mostrando técnicas de fronteira na estimação de modelos em finanças e aplicações em precificação de ativos financeiros e gestão de risco. O foco do curso é a aplicação prática das metodologias estudadas em problemas de mercado.


EMENTA: O curso aborda os seguintes tópicos: Escolha de Portfólio. Estimação de CAPM e Modelos Multifatoriais. Modelos de Volatilidade Condicional Multivariados. Dados de Alta Freqüência. Value at Risk, Valores Extremos e Cópulas. Modelos para a Estrutura a Termo e Renda Fixa. Econometria de Derivativos. Volatilidade Implícita. Estimação de Processos em Tempo Contínuo. Precificação por Monte Carlo. Modelos Não-Paramétricos e aplicações em precificação.


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- Escolha de Portfólio e Modelos Fatoriais
2- Modelos de Volatilidade Condicional
3- Modelos Dinâmicos para Dados de Alta Freqüência
4- Value At Risk e Valores Extremos. Cópulas
5- Estimação de Processos em Tempo Contínuo
6- Econometria de Derivativos - Superfícies de Volatilidade
6- Modelos para Estrutura a Termo de Taxas de Juros e Renda Fixa.
7- Precificação por Monte Carlo
8- Modelos Não-Paramétricos


BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.ZIVOT, E. e WANG. J. (2005). Modeling Financial Time Series With S-Plus, Second Edition . Springer.

2.GOURIEROUX, C. e MONFORT, A. (2001). Financial Econometrics. 2001 Princeton University Press.

3.CAMPBELL, J. , LO, A. e MACKINLAY, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.




BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:


1.AIT-SAHALIA, Y. e HANSEN, L. P. (2007). Handbook Of Financial Econometrics. Elsevier.


2.MCNEIL,A. , FREY, R. e EMBRETCHTS, P. (2005). Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques, and Tools. Princeton University Press

3.CHERUBINI, L. e VECCHIATO, W. (2005). Copula Methods in Finance. Wiley 2005.

2 Comments:

Blogger Pedro H. C. Sant'Anna said...

Muito obrigado pelas informações.
E sequêstro é crime!ehehehe

Já estou quase em formando por aqui. Essa ano devo fazer Anpec e depois tentar meu Ph.D fora.

Essa área de métodos quantitativos aplicados à finanças é o que mais me fascina. Pretendo um dia me especializar nessa área.

Até lá, fico com minhas leituras sobre estatística, matemática e econometria!

Um abraço!

1:14 AM  
Anonymous Fávio Mesquita said...

Boa noite.

Tenho interesse num curso de extensão em Econometria.
Sou graduado em Matemática, e tenho em estatistica/Finanças a área de interesse.
Você recomentaria algum curso em São Paulo capital ou redondezas?

6:40 PM  

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