Novas Aquisições - Derivativos e Difusões

Modeling Derivatives Applications in Matlab, C++, and and Excel. Justin London
Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations. Jaya Bishwal.

O primeiro livro do Justin London de derivativos em C++ já era excelente, e agora esta continuação para derivativos como Mortgages, CDO, CDS e derivativos de clima, energia. Muita diversão por vir.
O livro de Bishwal aborda alguns tópicos da estimação de difusões não abordados em outras obras, como taxas de convergência e estimação de fractional brownian motion. Realmente bem completo.