Xplore

Um programa muito bom, mas muito bom mesmo, em estatística (em especial métodos não paramétricos), econometria e finanças é um programa alemão chamado Xplore. Infelizmente a adoção deste programa sempre foi muito baixa, apesar de seus imensos recursos. Mas na minha opinião é o melhor programa na aplicação de métodos estatísticos em finanças, e vários livros disponíveis online produzidos pelo Wolfgang Hardle e seus co-autores são totalmente implementados no Xplore.
Vi hoje que o Xplore Professional, que era um programa comercial, agora não será mais comercializado e pode ser baixado livremente. Fica aí a dica.
A dica adicional é - se você quer aprender estatística não paramétrica, o livro do Hardle é a melhor introdução possível. E está disponível livremente em pdf. Com todos os exemplos implementados.
Outra dica é que a versão profissional é para windows, mas funciona perfeitamente no linux através do wine (na verdade você precisa instalar as fontes true type para fica ok). Instalei aqui no meu laptop que é só linux e funcionou perfeitamente.