Novas Aquisições - Engineering BGM

Engineering BGM - Alan Brace. Um livro que descreve a parte teórica e os problemas de implementação computacional do modelo Libor - BGM, feito por um dos criadores do modelo.
Creio que esse livro define bem o novo padrão de análise para analistas quantitativos - muito teórico mas como um foco na implementação prática.
E tem um capitulo especial para precificação do que ele chama de Brazilian Options, que são Swaps DI-PRE, opções de IDI e futuros e opções sobre DI, que são colocados no contexto do modelo de Heath-Jarrow-Morton.