Férias

Nestas férias faço um curso de inverno de macroeconometria pela manhã. No tempo que sobra, além de revisar artigos, a idéia é dar uma estudada em duas áreas - teoremas de limite para processos estocásticos e teoria de semimartingales aplicados a finanças. Para limites estou estudando o livro do James Davidson "Stochastic Limit Theory", que é uma introdução ao tema voltada para econometristas.
Para semimartingales estou usando o fantástico livro do Albert Shiryaev - "Essentials of Stochastic Finance", que é um livro de finanças escrito por um probabilista lendário (ele foi orientado pelo Kolmogorov) e além das constribuições em finanças ele tem inúmeras contribuições em probabilidade (em especial limites para processos estocásticos, o que une os dois temas estudados).