Orgulho

Um aspecto que acho importante no Ibmec é o foco dado a parte de econometria e finanças. E outro aspecto é quando estimulados nossos alunos respondem da melhor forma possível.
Um dos exemplos de que esse foco é importante pode ser notado nos resultados da seleção de artigos para o Sétimo Encontro Brasileiro de Finanças. Dos artigos selecionados para o encontro temos 3 artigos de ex-alunos da graduação do Ibmec São Paulo (o Luiz Gustavo Furlani, que foi meu orientando de monografia e agora está no mestrado na UFRGS, o Alessandro Del Drago que agora é trader quantitativo e fez iniciação científica com a Ana Beatriz Galvão e o Pedro Valls, e o Renato Santaniello que agora é analista financeiro e também fez mestrado na UFRGS. Os 3 são ex-alunos da graduação em economia aqui do Ibmec.Além disso tivemos mais 4 artigos de alunos do mestrado profissional aprovados no encontro, mostrando que sem dúvida os objetivos do mestrado estão sendo alcançados.
A lista de artigos aprovados está abaixo, e os artigos citados.
http://www.sbfin.org.br/site/FrontPage?action=AttachFile&do=get&target=Selecionados.pdf
Artigos com ex-alunos de Graduação:

MICROESTRUTURA EMPÍRICA DE MERCADO - UMA ANÁLISE PARA A TAXA

DE CÂMBIO BRL/US$ USANDO DADOS DE ALTA FREQÜÊNCIA.

Márcio Laurini, Luiz Cassilatti Furlani, Marcelo Portugal

Are quantitative performance indicators effective selection criteria for

Brazilian local hedge funds?

Renato Santaniello, Sylvio de Castro

Análise de Desempenho de Hedge Funds Brasileiros Via Regimes de Taxas

de Juros

Alessandro del Drago, Ana Beatriz Galvão
Artigos com alunos formados na primeira turma do mestrado:

Persistência de Performance nos Fundos de Investimento em Ações no Brasil

Rogerio Monteiro

Empirical exchange rate models fit: Evidence from the Brazilian economy

Marcelo Moura, Adauto Lima

OMBRO-CABEÇA-OMBRO: TESTANDO A LUCRATIVIDADE DO PADRÃO

GRÁFICO DE ANÁLISE TÉCNICA NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO

Pedro Boainain, Pedro Valls Pereira

CÓPULAS - UMA ALTERNATIVA PARA A ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE

RISCO MULTIVARIADOS

Denis Pereira, Pedro Valls Pereira