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The Microstructure Approach to Exchange Rates - Richard K. Lyons e Regression Analysis of Count Data, Cameron e Trivedi.
O livro do Lyons é uma revisão de modelos de microestrutura mais voltada para análise do fluxo de ordens e os problemas de informação. Não é uma revisão completa, mas o foco nestes temas é bem útil.
Cameron e Trivedi escreveram o melhor livro de microeconometria que existe no mercado, e este livro anterior é voltado a modelos para dados de contagem. Muito bom e muito bem escrito.