Maresias

Até 30/03 estou em Maresias no Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Mais informações depois de amanhã, quando apresento meu artigo.

armado e perigoso

Terminei de configurar o note. Copiei os meus bancos de dados, e agora todos os programas que uso estão funcionando aqui. Agora até o eviews roda no linux, como mostrado ao lado. O único que deu um pouco de trabalho foi configurar o winbugs para rodar via R, já que tinha um bug no programa original. Mas agora está 100%.

keep walking

Bem cansado hoje de manhã. Fiquei até tarde transferindo os dados usados no artigo que vou apresentar a semana que vem, para que possa fazer algum cálculo adicional se necessário. aproveitei para dar uma atualizada nos programas do notebook. A apresentação está quase pronta, mas faltam alguns retoques.
Meus co-autores do artigo de microestrutura estão trabalhando intensamente, e acabei com pouco tempo de olhar o artigo ontem. Vai ficar para amanhã mesmo.

o eterno retorno

Lembro-me que em alguma época da minha graduação consegui fugir das influências nefastas da maioria de meus professores. Nesta época, uma livro que me despertou muito interesse foi o livro colocado ao lado "Differential Equations, Stability and Chaos in Dynamic Economics", W. A. Brock e A. G. Malliaris. Com o que sabia de economia na época não consegui entender muita coisa, mas já foi um começo.
Engraçado que este livro esteja aqui na minha mesa hoje, e envolvido em um projeto de pesquisa que eu estou avaliando se vale a pena investir (possívelmente deve render algum artigo, pelos meus testes preliminares).
É, acertando as contas com o passado.

nova e velha literatura

Esse fim de semana comprei a reedição de 40 anos de "A Náusea" de Jean Paul Sartre. Eu acredito que mesmo tendo lido umas duas vezes não tinha uma cópia (acho, pode ser que tenha alguma perdida em algum lugar ...).
E comprei o novo lançamento do Ray Bradbury aqui no brasil "Algo Sinistro Vem Por Aí". Ray tem o dom da escrita. Crônicas Marcianas está no ranking dos favoritos da casa. Não li ainda este novo, já que foi confiscado pela minha namorada, mas espero ler logo.

like a rolling stone

Email comunicando rejeição de artigo. Isso é normal na vida acadêmica, e nesse caso particular achei até bom. Não estava satisfeito com o artigo, e depois de um tempo que submeti vi que ele poderia ser bastante melhorado. De qualquer forma é bom saber que meu conhecimento sobre o assunto melhorou bastante depois que escrevi a primeira versão, e se eu alteraria bastante o foco do artigo.

eu tenho mais que 60 giga de dados

eu tenho mais que 60 giga de dados no banco de dados financeiros de alta frequência, mas não resolvi meus problemas como esses caras.

http://news.zdnet.com/2100-9596_22-6168562.html


Em uma realidade alternativa eu gostaria de ter estudado teoria de grupos. Tem um livro sobre isso me esperando perto da cama. Mas tempo para isso só daqui a uns 3 anos, já que antes tenho muita ignorância sobre matemática para tratar primeiro.
Mas presto minha homenagem a um dos criadores da teoria de grupos
Galois
cuja vida é tão interessante quanto a obra.

motores a 70%

Acordei bem gripado hoje. Alerta dos abusos de falta de sono da semana passada. Bom, essa semana será mais puxada ainda, então motores a 100%.

Novas Aquisições

The Microstructure Approach to Exchange Rates - Richard K. Lyons e Regression Analysis of Count Data, Cameron e Trivedi.
O livro do Lyons é uma revisão de modelos de microestrutura mais voltada para análise do fluxo de ordens e os problemas de informação. Não é uma revisão completa, mas o foco nestes temas é bem útil.
Cameron e Trivedi escreveram o melhor livro de microeconometria que existe no mercado, e este livro anterior é voltado a modelos para dados de contagem. Muito bom e muito bem escrito.

eu ainda não comprei, mas o farei o quanto antes

Zappa - Detritos Cósmicos - por Fábio Massari.
Só fiquei sabendo do lançamento deste livro hoje. Mas tentarei comprar amanhã cedo. Lembranças de um tempo em que existiam pessoas inteligentes no rock.

saiu

Saiu a primeira versão do artigo de microestrutura. Terminei de escrever hoje de manhã, e agora só dar uma última revisada antes do processo de submissão congressos/revistas. Acho que ficou interessante.
Agora é terminar os outros dois que estão na fila.

Leitura do Dia

Os Demônios. Fiodor Dostoiévsky

até que enfim

E não é que rodou tudo diretinho ? bom, agora é sentar e escrever os resultados e dar uma boa caprichada no texto.

final round

Terminando a etapa final de modelos para o artigo de microestrutura de mercado. Se a memória do servidor aguentar amanhã tenho todos os resultados prontos, e posso finalizar as conclusões do artigo. Finalmente, já que deu trabalho 30 vezes acima do esperado.

Estética e Prazeres

Bom, minha vida não é feita apenas de livros e teorias. As duas fotos acima mostram duas coisas que fazem minha vida muito melhor, em especial e em intensidade total a da direita. Isso não se acha em livros.

Novas Aquisições

Bom, fui egoísta e agora estou com aqui com Miles e McCoy Tyner me acompanhando pela noite adentro.

Outro clássico

Na aula de sexta feira do mestrado, eu aproveitei um exemplo que tinha um gráfico 3d de um passeio aleatório em 3 dimensões e para comentar sobre a importância do movimento browniano na teoria científica moderna, e como tinha e através deles 3 pessoas receberam o Nobel. Fui dar uma busca no livro do Duldey "Real Analysys and Probability" para checar as referências corretas.
O livro do Dudley é uma das obras mais completas sobre análise real, probabilidade e medida. Muito didático e com referências históricas sobre o desenvolvimento de cada tópico importante.
Outra clássico absoluto.

tudo tranquilo

Volta da Unicamp hoje foi mais tranquila ainda do que nos dias normais. Já tinha levado um outro livro para ler na volta e nem precisei. Nossos manifestantes não cumprem seu papel e minha cultura não aumenta o quanto era esperado. Mais uma evidência de que a esquerda é contra a formação do capital humano. tsc tsc

próximas apresentações

Saiu a programação do Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance:
http://www.ime.usp.br/~ubatuba/3rd/index.php?inc=conf_programme

minha apresentação ficou na Financial Analysis Session 1, na terça dia 27.

livros clássicos - Optimization by Vector Space Methods

Talvez o livro mais desafiante que eu tenha lido em matemática até agora seja o Optimization by Vector Space Methods, do David Luenberger. Eu li este livro vendo uma recomendação de cursos de math feita pelo Thomas Sargent (http://homepages.nyu.edu/~ts43/MATH/math.htm). O livro é fantástico e excepcionalmente bem escrito. A parte sobre espaços métricos é deslumbrante, e as demais partes sobre otimização são uma das melhores referências sobre o assunto. Leitura obrigatória.

duas qualidades fundamentais

CGDD colocou um post sobre seus problemas com o mundo corporativo (link) . Concordo com quase tudo que ele coloca, mas discordo apenas sobre o fato de que acho possível chegar ao big money pelo conhecimento. A forma mais comum é através de consultoria independente. Mas isso fica para outra discussão.
Um fato comum é que as gerações de computeiros, tanto as mais antigas como a geração unix e a nossa geração MSX, como a mais nova geração linux, tem dois pontos fundamentais. Respeito a liberdade e a valorização da competência. Um documento fundamental de todas essas gerações é o "How to Become a Hacker", do guru Open Source , programador fantástico e escritor Eric S. Raymond. Citando dois tópicos fundamentais:

"4. Freedom is good.

Hackers are naturally anti-authoritarian. Anyone who can give you orders can stop you from solving whatever problem you're being fascinated by — and, given the way authoritarian minds work, will generally find some appallingly stupid reason to do so. So the authoritarian attitude has to be fought wherever you find it, lest it smother you and other hackers.

(This isn't the same as fighting all authority. Children need to be guided and criminals restrained. A hacker may agree to accept some kinds of authority in order to get something he wants more than the time he spends following orders. But that's a limited, conscious bargain; the kind of personal surrender authoritarians want is not on offer.)

Authoritarians thrive on censorship and secrecy. And they distrust voluntary cooperation and information-sharing — they only like ‘cooperation’ that they control. So to behave like a hacker, you have to develop an instinctive hostility to censorship, secrecy, and the use of force or deception to compel responsible adults. And you have to be willing to act on that belief.

5. Attitude is no substitute for competence.

To be a hacker, you have to develop some of these attitudes. But copping an attitude alone won't make you a hacker, any more than it will make you a champion athlete or a rock star. Becoming a hacker will take intelligence, practice, dedication, and hard work.

Therefore, you have to learn to distrust attitude and respect competence of every kind. Hackers won't let posers waste their time, but they worship competence — especially competence at hacking, but competence at anything is valued. Competence at demanding skills that few can master is especially good, and competence at demanding skills that involve mental acuteness, craft, and concentration is best.

If you revere competence, you'll enjoy developing it in yourself — the hard work and dedication will become a kind of intense play rather than drudgery. That attitude is vital to becoming a hacker."

A citação é devida, já que acho que os problemas apontados por CGDD estão relacionados a violação dos itens 4 e 5 acima, e estão entre os maiores problemas enfrentados no mundo corporativo.

boas novas

Nova versão 1.5 beta, do lyx. Lyx é uma interface gráfica para a linguagem latex, que facilita muito a escrita de artigos acadêmicos. Minha escolha pessoal, e muito mais poderoso que versões comerciais como o scientific workplace. Free e Open Source.
www.lyx.org

A parte mais chata da pesquisa

A parte mais chata da pesquisa acadêmica, na minha opinião, é escrever os artigos. Não tenho problema nenhum em ficar dias direto trabalhando nas contas e nos resultados, mas para escrever tenho que estar em um dia bem inspirador. Como não é o dia de hoje.
E a parte da escrita é fundamental, já que a comunicação dos resultados é tão ou mais importante que os resultados em si.
Digo isso com 2 artigos abertos no lyx a minha frente.

Volatilidade

Alta volatilidade na semana passada. Mas o fechamento da semana foi nota 10.

Obrigado, de novo

Terminei agora de ler "The Sirens of Titan", de Kurt Vonnegut. Um livro estranho, fantástico e belo do último dos grandes escritores ainda vivo.

CItação adequada

"My major hobby is teasing people who take themselves & the quality of their knowledge too seriously & those who don’t have the guts to sometimes say: I don’t know...." (You may not be able to change the world but can at least get some entertainment & make a living out of the epistemic arrogance of the human race)."
Nassim Taleb - página principal da sua homepage.
http://www.fooledbyrandomness.com/

Profetas Ex-Post do Apocalipse

Chega a ser engraçado, mas em momentos de turbulência financeira os nossos velhos profetas do apocalipse, uma profissão de parte dos meus professores de graduação, voltam com a corda toda. Os mesmos caras que há duas semanas atrás defendiam o vigoroso modelo chinês e o esquema de financiamento da economia chinesa agora vem indicar o fim do mundo. Sempre ex-post, claro.
um bom exemplo aqui
A frase final é a melhor de todas - "Os sistemas de avaliação de riscos são tão eficazes quanto inúteis". Que tal estudar um pouco de matemática, estatística e principalmente finanças modernas antes de falar de sistemas de gestão de risco? Se alguém como o Nassim Taleb, Paul Embretchs, Alexander McNeil falam de problemas de medidas de risco, eu escuto. Mas que tal uma lição de casa antes ?
É triste e irônico que as graduações e pós graduações em que os nobres sábios do apocalipse ministram seu saber absoluto e inequívoco não tem nenhum curso de finanças de verdade. Raramente um curso de matemática financeira básica. Cursos de alocação de carteiras ou gestão de risco ? até parece.
Talvez se o Banespa tivesse um sistema de gestão de risco (principalmente operacional e de crédito) adequado, ele não tivesse o destino que teve.

Venha a mim o conhecimento

Doutorado recomençando hoje. Estava com saudades <-daqui. Outro clima e muito aprendizado, e realmente eu estou ganhando muito com estes tempos aqui. Saudades das pessoas também.